国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书(2019年11月更新)

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国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）

招募说明书

（2019 年 11 月更新）

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

【重要提示】

国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证监

会 2015 年 5 月 22 日证监许可[2015]979 号文注册募集。本基金基金合同于 2015 年

8 月 6 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、本基金运作的特有风险、基金份额的折/溢价交易风险、其他风险，等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金持有白银期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产，应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于 80%。本基金为商品期货基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日期为 2019 年 11 月 8 日，其中投资组合报告与基

金业绩截止日期为 2019 年 9 月 30 日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本招募说明书（2019 年 11 月更新）

进行了复核。

目 录

一、绪言......1

二、释义......2

三、基金管理人 ......7

四、基金托管人 ...... 19

五、相关服务机构...... 21

六、基金的募集与基金合同的生效 ...... 47

七、基金份额的上市交易...... 48

八、基金份额的申购与赎回 ...... 50

九、基金的投资 ...... 61

十、基金的业绩 ...... 71

十一、基金的资产...... 72

十二、基金资产估值...... 73

十三、基金的收益与分配...... 78

十四、基金费用与税收 ...... 80

十五、基金份额的折算 ...... 82

十六、基金的会计与审计...... 83

十七、基金的信息披露 ...... 84

十八、基金的风险揭示 ...... 91

十九、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算...... 96

二十、《基金合同》的内容摘要...... 98

二十一、基金托管协议的内容摘要 ...... 114

二十二、对基金份额持有人的服务 ...... 126

二十三、其他应披露事项...... 127

二十四、招募说明书存放及查阅方式...... 129

二十五、备查文件...... 130

一、绪言

《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规及《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。

本招募说明书阐述了国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。