日期：2020-05-09 13:09:03 作者：期货资讯 浏览：70 次
观点匹配维度:期权作为一个复杂且灵活的金融工具,可以将投资者对于市场的任何一种观点转换成相应的策略,无论是看窄幅振荡,还是认为缓涨缓跌,都能通过期权组合实现出来。
风险偏好维度:期权本身无法让你在一定的风险下取得额外的收益,但可以针对不同投资者的风险偏好以及对资金回撤的要求,既可以设计出高风险、高杠杆、高收益的投资策略,同样也能实现风险可控、收益有限但胜率偏高的交易策略。
期权波动率交易运用跨式组合,宽跨式组合,蝶式组合,铁鹰式组合进行波动率交易,是最为常见的期权交易组合策略。
基于对期权隐含波动率的高低及变化方向的判断,从隐含波动率的变化中获利。这就要求该类期权策略中尽量保持 delta 中性,降低策略的方向性风险。该类期权交易策略又可分为卖出波动率策略和买入波动率策略。
期权的波动率同其他资产的波动率具有相同的基本特征,如序列相关性、均值回归、惯性等。但由于期权市场特有的交易机制使得期权的隐含波动率往往还具有倾斜(波动率微笑/偏度)的特征,即期权的隐含波动率存在斜率。因此期权隐含波动率的期限结构和偏度都能成为交易的维度
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