上银慧财宝货币市场基金2019年年度报告

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上银慧财宝货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 24 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月22日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......10

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16

§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16

§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报表...... 20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ......21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注 ...... 25

§8 投资组合报告 ...... 51

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51

8.2 债券回购融资情况 ...... 51

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 52

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......54

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ......54

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 55

8.9 投资组合报告附注 ...... 55

§9 基金份额持有人信息 ......56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57

§10 开放式基金份额变动 ...... 57

§11 重大事件揭示...... 57

11.1 基金份额持有人大会决议...... 57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

11.4 基金投资策略的改变 ......58

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......58

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......59

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......59

11.9 其他重大事件 ......60

§12 影响投资者决策的其他重要信息......61

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......61

§13 备查文件目录...... 62

13.1 备查文件目录 ...... 62

13.2 存放地点 ...... 62

13.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 上银慧财宝货币市场基金

基金简称 上银慧财宝货币

基金主代码 000542

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年02月27日

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,156,357,952.63份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B

下属分级基金的交易代码 000542 000543

报告期末下属分级基金的份额总额 378,144,973.81份 9,778,212,978.82份

2.2 基金产品说明

确保基金资产的高流动性，追求高于业绩比较基准的

投资目标 稳定收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。

本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求

安排，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获

投资策略 取较高的收益。将综合运用平均剩余期限和组合期限

结构、资产配置、滚动投资、正回购、个券选择、流

动性管理、收益率曲线分析等多种策略。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于低风险、高流动性、预

风险收益特征 期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收

益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披 姓名 王玲 田青

露负责 联系电话 021-60238966 010-67595096

人 电子邮箱 ling.wang@boscam.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 021-60231999 010-67595096

传真 021-60232779 010-66275853

注册地址 上海市浦东新区秀浦路2388 北京市西城区金融大街25号

号3幢528室

办公地址 上海市浦东新区世纪大道152 北京市西城区闹市口大街1号

8号陆家嘴基金大厦9层 院1号楼

邮政编码 200122 100033

法定代表人 汪明 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 上海证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 基金管理人、基金托管人的办公场所

点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东长安街1号东方广场毕马威

殊普通合伙） 大楼8层

注册登记机构 上银基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆

家嘴基金大厦9层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2019年 2018年 2017年

3.1.1 期间

数据和指标 上银慧财宝货币 上银慧财宝货币B 上银慧财宝货币 上银慧财宝货币 上银慧财宝货币 上银慧财宝货币B

A A B A

本期已实现

收益 13,410,624.15 338,842,792.83 34,724,159.71 283,018,578.29 28,463,003.75 358,719,543.60

本期利润 13,410,624.15 338,842,792.83 34,724,159.71 283,018,578.29 28,463,003.75 358,719,543.60

本期净值收

益率 2.5435% 2.7904% 3.5529% 3.8019% 3.1857% 3.4336%

3.1.2 期末 2019年末 2018年末 2017年末

数据和指标

期末基金资 378,144,973.81 9,778,212,978.82 701,738,358.51 11,201,744,54 866,302,403.92 3,046,853,120.37

产净值 2.48

期末基金份 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

额净值

3.1.3 累计 2019年末 2018年末 2017年末

期末指标

累计净值收

益率 21.3811% 23.0963% 18.3707% 19.7551% 14.3094% 15.3689%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实

现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起

按日结转。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上银慧财宝货币A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.6206% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.2803% 0.0003%

过去六个月 1.2350% 0.0003% 0.6805% 0.0000% 0.5545% 0.0003%

过去一年 2.5435% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 1.1935% 0.0007%

过去三年 9.5696% 0.0018% 4.0500% 0.0000% 5.5196% 0.0018%

过去五年 16.6369% 0.0025% 6.7537% 0.0000% 9.8832% 0.0025%

自基金合同 21.3811% 0.0029% 7.8929% 0.0000% 13.4882% 0.0029%

生效起至今

上银慧财宝货币B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.6816% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.3413% 0.0003%

过去六个月 1.3577% 0.0003% 0.6805% 0.0000% 0.6772% 0.0003%

过去一年 2.7904% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 1.4404% 0.0007%

过去三年 10.3620% 0.0018% 4.0500% 0.0000% 6.3120% 0.0018%

过去五年 18.0461% 0.0025% 6.7537% 0.0000% 11.2924% 0.0025%

自基金合同 23.0963% 0.0029% 7.8929% 0.0000% 15.2034% 0.0029%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为 2014 年 2 月 27 日，图示时间段为 2014 年 2 月 27 日至 2019

年 12 月 31 日。建仓期自 2014 年 2 月 27 日至 2014 年 8 月 26 日，建仓期结束时资产配

置比例符合本基金基金合同规定。

2、本基金收益分配自基金合同生效日至 2014 年 3 月 20 日按月结转，自 2014 年 3 月 21

日起按日结转。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金基金合同生效日为 2014 年 2 月 27 日，图示时间段为 2014 年 2 月 27 日至 2019

年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值收益率按实际存续期计算，不按照整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

上银慧财宝货币A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合

年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注

出金额

2019年 13,458,359.82 - -47,735.67 13,410,624.15 -

2018年 34,743,788.87 - -19,629.16 34,724,159.71 -

2017年 28,434,305.29 - 28,698.46 28,463,003.75 -

合计 76,636,453.98 - -38,666.37 76,597,787.61 -

上银慧财宝货币B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应 应付利润本年 年度利润分配合

年度 转实收基金 付赎回款转 变动 计 备注

出金额

2019年 339,342,702.98 - -499,910.15 338,842,792.83 -

2018年 282,098,402.14 - 920,176.15 283,018,578.29 -

2017年 360,862,404.31 - -2,142,860.71 358,719,543.60 -

合计 982,303,509.43 - -1,722,594.71 980,580,914.72 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验