上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告

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上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰上证 180 金融 ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 31 日

报告期末基金份额总额 782,261,607.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成

及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其

投资策略

权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股

长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量

发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本

基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整

时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误

差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日

均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过

2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离

度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施

避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

2、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年

期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的

是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。

业绩比较基准 上证 180 金融股指数

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金

与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复

风险收益特征

制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指

数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 44,816,172.69

2.本期利润 -696,827,065.87

3.加权平均基金份额本期利润 -0.8528

4.期末基金资产净值 3,826,450,564.04

5.期末基金份额净值 4.8915

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)本基金于2011年5月6日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.28400990。期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买金融ETF后的实际份额净值变动情况。3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -14.87% 1.83% -14.99% 1.83% 0.12% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011 年 3 月 31 日至 2020 年 3 月 31 日）

注：本基金合同生效日为2011年3月31日，在3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合

同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 硕士。2001 年 5 月至 2006

的基金 年9月在华安基金管理有限

经理、 公司任量化分析师；2006

国泰上 年 9 月至 2007 年 8 月在汇

证 180 丰晋信基金管理有限公司

金融 任应用分析师；2007 年 9

ETF 联 月至2007年 10 月在平安资

艾小军 2014-01-13 - 19 年

接、国 产管理有限公司任量化分

泰沪深 析师；2007 年 10 月加入国

300 指 泰基金管理有限公司，历任

数、国 金融工程分析师、高级产品

泰深证 经理和基金经理助理。2014

TMT50 年1月起任国泰黄金交易型

指数分 开放式证券投资基金、上证

级、上 180 金融交易型开放式指数

证 10 证券投资基金、国泰上证

年期国 180 金融交易型开放式指数

债 证券投资基金联接基金的

ETF、国 基金经理，2015 年 3 月起兼

泰黄金 任国泰深证TMT50指数分级

ETF、国 证券投资基金的基金经理，

泰中证 2015 年 4 月起兼任国泰沪

军工 深300指数证券投资基金的

ETF、国 基金经理，2016 年 4 月起兼

泰中证 任国泰黄金交易型开放式

全指证 证券投资基金联接基金的

券公司 基金经理，2016 年 7 月起兼

ETF、国 任国泰中证军工交易型开

泰国证 放式指数证券投资基金和

航天军 国泰中证全指证券公司交

工指数 易型开放式指数证券投资

（LOF） 基金的基金经理，2017 年 3

、国泰 月至 2017 年 5 月任国泰保

中证申 本混合型证券投资基金的

万证券 基金经理，2017 年 3 月至

行业指 2018 年 12 月任国泰策略收

数 益灵活配置混合型证券投

（LOF） 资基金的基金经理，2017

、国泰 年3月起兼任国泰国证航天

策略价 军工指数证券投资基金

值灵活 （LOF）的基金经理，2017

配置混 年4月起兼任国泰中证申万

合、国 证券行业指数证券投资基

泰黄金 金（LOF）的基金经理，2017

ETF 联 年5月起兼任国泰策略价值

接、国 灵活配置混合型证券投资

泰 CES 基金（由国泰保本混合型证

半导体 券投资基金变更而来）的基

行业 金经理，2017年5 月至2018

ETF、国 年7月任国泰量化收益灵活

泰量化 配置混合型证券投资基金

成长优 的基金经理，2017 年 8 月起

选混 至 2019 年 5 月任国泰宁益

合、上 定期开放灵活配置混合型

证 5 年 证券投资基金的基金经理，

期国债 2018 年 5 月起兼任国泰量

ETF、国 化成长优选混合型证券投

泰中证 资基金的基金经理，2018

计算机 年 5 月至 2019 年 7 月任国

主题 泰量化价值精选混合型证

ETF、国 券投资基金的基金经理，

泰中证 2018 年 8 月至 2019 年 4 月

全指通 任国泰结构转型灵活配置

信设备 混合型证券投资基金的基

ETF、国 金经理，2018 年 12 月至

泰中证 2019 年 3 月任国泰量化策

全指通 略收益混合型证券投资基

信设备 金（由国泰策略收益灵活配

ETF 联 置混合型证券投资基金变

接的基 更而来）的基金经理，2019

金经 年 4 月至 2019 年 11 月任国

理、投 泰沪深300指数增强型证券

资总监 投资基金（由国泰结构转型

（量 灵活配置混合型证券投资

化）、金 基金变更而来）的基金经

融工程 理，2019 年 5 月至 2019 年

总监 11 月任国泰中证 500 指数

增强型证券投资基金（由国

泰宁益定期开放灵活配置

混合型证券投资基金变更

注册而来）的基金经理，

2019年5月起兼任国泰 CES

半导体行业交易型开放式

指数证券投资基金的基金

经理，2019 年 7 月起兼任上

证5年期国债交易型开放式

指数证券投资基金、上证 10

年期国债交易型开放式指

数证券投资基金和国泰中

证计算机主题交易型开放

式指数证券投资基金的基

金经理，2019 年 8 月起兼任

国泰中证全指通信设备交

易型开放式指数证券投资

基金的基金经理，2019 年 9

月起兼任国泰中证全指通

信设备交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接

基金的基金经理。2017 年 7

月起任投资总监（量化）、

金融工程总监。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基

金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明