华泰期货量化期权日报20200324：豆粕大涨，波动率同步走高

原标题：华泰期货量化期权日报20200324：豆粕大涨，波动率同步走高 来源：研究院

豆粕期权行情介绍和分析

豆粕期货M2005合约，2020-03-23日盘价格收于2943元/吨。

豆粕当日全部合约总成交量为22.98万手（双边，下同），持仓量50.81万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.44，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.58 。

豆粕主力平值期权合约隐含波动率为22.38%。当前豆粕30日历史波动率为22.21%，60日历史波动率为19.20%，90日历史波动率为16.52%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.17%。

白糖期权行情介绍和分析

白糖期货SR009合约，2020-03-23日盘价格收于5487元/吨。

白糖期权今日总成交量为2.84万手，总持仓量为16.62万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.42，持仓量PC_Ratio为1.28。

白糖主力平值期权合约隐含波动率为17.75%。当前豆粕30日历史波动率为15.34%，60日历史波动率为17.21%，90日历史波动率为14.78%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.41%。

铜期权行情介绍和分析

铜期货CU2005合约，2020-03-23日盘收盘价格收于37200元/吨。

铜期权全部期权合约当日总成交量为2.48万手，持仓量4.36万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.77，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.89。

铜主力平值期权合约隐含波动率为47.00%。当前豆粕30日历史波动率为33.89%，60日历史波动率为27.70%，90日历史波动率为23.44%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为13.11%。

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