华泰期货量化期权日报20200423：豆粕价格波动率齐反弹

原标题：华泰期货量化期权日报20200423：豆粕价格波动率齐反弹 来源：研究院

豆粕期权行情介绍和分析

豆粕期货M2005合约，2020-04-22日盘价格收于2693元/吨。

豆粕当日全部合约总成交量为7.74万手，持仓量41.76万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.60，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.54 。

豆粕主力平值期权合约隐含波动率为19.74%。当前豆粕30日历史波动率为0.23%，60日历史波动率为0.19%，90日历史波动率为0.18%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为19.51%。 

白糖期权行情介绍和分析

白糖期货SR009合约，2020-04-22日盘价格收于5134元/吨。

白糖期权今日总成交量为2.84万手，总持仓量为11.54万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.89，持仓量PC_Ratio为0.60。

白糖主力平值期权合约隐含波动率为15.47%。当前白糖30日历史波动率为0.00%，60日历史波动率为0.00%，90日历史波动率为0.00%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为15.47%。

铜期权行情介绍和分析

铜期货CU2006合约，2020-04-22日盘收盘价格收于41090元/吨。

铜期权全部期权合约当日总成交量为2.06万手，持仓量4.47万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为2.48，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.34。

铜主力平值期权合约隐含波动率为23.73%。当前铜30日历史波动率为0.00%，60日历史波动率为0.00%，90日历史波动率为0%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为23.73%。

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