南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019年年度报告

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南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 3 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 26 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 6 月 12 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录......2

§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 5

2.5 信息披露方式 ...... 5

2.6 其他相关资料 ...... 5

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 8

§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 9

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 10

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.10 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12

§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 12

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13

§6 审计报告......13

6.1 审计报告基本信息 ...... 13

6.2 审计报告的基本内容 ...... 13

§7 年度财务报表 ...... 15

7.1 资产负债表 ...... 15

7.2 利润表......16

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18

7.4 报表附注 ...... 18

§8 投资组合报告 ...... 38

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 38

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 38

8.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合...... 38

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 38

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 38

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 39

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 39

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.. 39

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 39

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 39

8.11 投资组合报告附注...... 39

§9 基金份额持有人信息 ...... 40

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 40

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 40

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 41

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 41

§10 开放式基金份额变动 ...... 41

§11 重大事件揭示 ...... 41

11.1 基金份额持有人大会决议...... 41

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 41

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 41

11.4 基金投资策略的改变...... 42

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 42

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 42

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 42

11.8 其他重大事件...... 43

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 44

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 44

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 45

§13 备查文件目录 ...... 45

13.1 备查文件目录 ...... 45

13.2 存放地点 ...... 45

13.3 查阅方式 ...... 45

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金简称 南方顶峰 TOPIX ETF（QDII）

场内简称 东证 ETF（东京证券指数 ETF）

基金主代码 513800

交易代码 513800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 50,734,394.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019 年 6 月 25 日

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“东证 ETF”或“东京证券指数 ETF”。

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差最小化。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金

投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，

投资策略 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致

跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免

跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率，本基金标

的指数为东证指数（Tokyo Stock Price Index,“TOPIX”）。

本基金属于股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指

风险收益特征 数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的境外证券市场相似的风

险收益特征。本基金主要投资日本证券市场上市的 ETF，除了需要承担

与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金

还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 常克川 郭明

露负责 联系电话 0755-82763888 010-66105799

人 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 55 号

5999 号基金大厦 32-42 楼

办公地址 深圳市福田区莲花街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 55 号

5999 号基金大厦 32-42 楼

邮政编码 518017 100140

法定代表人 张海波 陈四清

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 中文 - 美国北美信托银行有限公司

英文 - The Northern Trust Company

注册地址 - 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A.

办公地址 - 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A.

邮政编码 - 60603

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、基金

上市交易的证券交易所（如有）

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展

殊普通合伙） 企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 6 月 12 日-2019 年 12 月 31 日

本期已实现收益 1,578,814.31

本期利润 6,408,418.14

加权平均基金份额本期利润 0.1042

本期加权平均净值利润率 9.97%

本期基金份额净值增长率 12.19%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末

期末可供分配利润 1,848,763.70

期末可供分配基金份额利润 0.0364

期末基金资产净值 56,918,096.30

期末基金份额净值 1.1219

3.1.3 累计期末指标 2019 年末

基金份额累计净值增长率 12.19%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；