泓德添利货币市场基金2019年年度报告摘要

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泓德添利货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 21 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基 金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16

§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16

§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报表 ...... 19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 24

§8 投资组合报告 ...... 48

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 48

8.2 债券回购融资情况 ...... 48

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 49

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ...... 50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...... 50

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...... 51

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ...... 51

8.9 投资组合报告附注 ...... 51

§9 基金份额持有人信息 ...... 53

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ...... 53

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54

§10 开放式基金份额变动 ...... 55

§11 重大事件揭示 ...... 55

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55

11.4 基金投资策略的改变 ...... 55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 57

11.9 其他重大事件 ...... 57

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 58

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58

§13 备查文件目录 ...... 58

13.1 备查文件目录 ...... 58

13.2 存放地点 ...... 59

13.3 查阅方式 ...... 59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泓德添利货币市场基金

基金简称 泓德添利货币

基金主代码 003997

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年05月04日

基金管理人 泓德基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 273,628,570.45份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 泓德添利货币A 泓德添利货币B

下属分级基金的交易代码 003997 003998

报告期末下属分级基金的份额总额 49,305,694.30份 224,322,876.15份

2.2 基金产品说明

在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流

投资目标 动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收

益。

本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用

状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结

合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水平

等因素，决定基金资产在债券、银行存款等各类资产

投资策略 的配置比例，并适时进行动态调整。同时本基金将综

合运用利率预期策略、信用品种投资策略、期限配置

策略、收益增强策略、流动性管理策略等多种投资策

略，力争在保持基金资产安全性和较高流动性的基础

上，获取高于业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的

风险收益特征 低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基

金、混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泓德基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披 姓名 李晓春 罗菲菲

露负责 联系电话 010-59850177 010-58560666

人 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4009-100-888 95568

传真 010-59322130 010-58560798

注册地址 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大 北京市西城区复兴门内大街2

厦1206室 号

办公地址 北京市西城区德胜门外大街1 北京市西城区复兴门内大街2

25号 号

邮政编码 100088 100031

法定代表人 王德晓 洪崎

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 《证券时报》

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 北京市西城区德胜门外大街125号

点

注:自2019年1月21日起，本基金选定的信息披露报纸由《中国证券报》变更为《证券时报》。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地

（特殊普通合伙） 2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2019年 2018年 2017年05月04日（基金合同

生效日）-2017年12月31日

3.1.1 期间

数据和指标 泓德添 泓德添 泓德添 泓德添 泓德添利货 泓德添利货

利货币 利货币B 利货币A 利货币B 币A 币B

A

本期已实现 2,069, 8,623,5 4,939,7 10,888, 847,633.75 10,068,078.

收益 185.64 57.50 58.66 940.85 08

本期利润 2,069, 8,623,5 4,939,7 10,888, 847,633.75 10,068,078.

185.64 57.50 58.66 940.85 08

本期净值收 2.356 2.6034% 3.5658% 3.8149% 2.5423% 2.7036%

益率 8%

3.1.2 期末 2019年末 2018年末 2017年末

数据和指标

期末基金资 49,30 224,32 132,56 556,18 140,084,21 250,933,30

产净值 5,694. 2,876.1 7,799.9 5,159.5 8.43 1.89

30 5 7 5

期末基金份 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

额净值

3.1.3 累计 2019年末 2018年末 2017年末

期末指标

累计净值收 8.701 9.3974% 6.1987% 6.6216% 2.5423% 2.7036%

益率 5%