鹏华环球发现证券投资基金2019年年度报告摘要

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鹏华环球发现证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 18 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6

2.5 信息披露方式......6

2.6 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现......8

3.3 其他指标......9

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 11

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.10 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 15

4.11 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报表...... 19

7.1 资产负债表......19

7.2 利润表......20

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 21

7.4 报表附注......23

§8 投资组合报告...... 51

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 51

8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 52

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 52

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 53

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 55

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 55

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 55

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 55

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 56

8.11 投资组合报告附注 ......57

§9 基金份额持有人信息......57

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 58

§10 开放式基金份额变动...... 58

§11 重大事件揭示...... 58

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

11.4 基金投资策略的改变 ...... 60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60

11.8 其他重大事件......64

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 72

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72

§13 备查文件目录...... 72

13.1 备查文件目录......72

13.2 存放地点......73

13.3 查阅方式......73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华环球发现证券投资基金

基金简称 鹏华环球发现(QDII-FOF)

基金主代码 206006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 10 月 12 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 35,733,125.54 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 积极地环球寻找并发现投资机会，通过积极的战略战术资产配置来

进行资产在基金、股票、货币市场工具及现金中的分配，在分散风

险的前提下，最大化地实现资本的长期增值。

投资策略 本基金采用多重投资策略，包括自上而下和自下而上方法来增强基

金选择流程并提升其效率。衍生品策略将不作为本基金的主要投资

策略，且仅用于在适当时候力争规避外汇风险及其他相关风险之目

的。 1.战略资产配置 战略资产配置的目标在于通过资产的灵活配

置获得最佳的风险回报。首先通过深入研究，建立基于全球主要市

场增长、通货膨胀及货币政策的分析框架，再以宏观经济分析及对

全球经济趋势的研究为基础，来决定重点投资区域（地域选择）及

资产类别和权重，其后定期进行审核调整。资产类别和地区的适度

分散可以有效降低组合的相关性及由此可能产生的单一市场的系统

性风险和其他相关风险。此外本基金还将使用适当的风险控制措施

来监控管理与战略资产配置相关的风险。 2.战术资产配置 本基金

在战略资产配置的基础上将根据短期内资本市场对不同区域内的不

同资产类别的定价判断其与内涵价值的关系，同时考虑投资环境、

资金流动、市场预期等因素的变化情况进行适当的战术资产配置及

调整。同时，在对微观及宏观经济判断的基础上，本基金还将使用

适当的风险控制措施来监控管理与战术资产配置相关的风险。

业绩比较基准 摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50％＋摩根斯坦

利新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50％

风险收益特征 本基金属于投资全球市场的基金中基金（主要投资股票型公募基

金），为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收

益高于货币型基金、债券基金、混合型基金，长期平均的风险低于

投资单一市场的股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 张戈 田青

负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 010-67595096

传真 0755-82021126 010-66275853

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融街 25 号

圳国际商会中心第 43 楼

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号院

圳国际商会中心第 43 楼 1 号楼

邮政编码 518048 100033

法定代表人 何如 田国立

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 Eurizon Capital SGR S.p.A. State Street Bank and Trust

名称 Company

中文 欧利盛资本资产管理股份公司 道富银行

注册地址 意大利米兰嘉多纳（Cadorna)广场 One Lincoln Street, Boston,

三号 Massachusetts 0211, United

States

办公地址 意大利米兰嘉多纳（Cadorna)广场 One Lincoln Street, Boston,

三号 Massachusetts 0211, United

States

邮政编码 20123 0211

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第

基金年度报告备置地点 43 层鹏华基金管理有限公司

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永

（特殊普通合伙） 道中心 11 楼

注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中

心 43 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2019 年 2018 年 2017 年

指标

本期已实 1,700,741.34 -2,585,476.84 499,442.20

现收益

本期利润 6,559,654.77 -9,800,998.43 3,491,486.74

加权平均

基金份额 0.1793 -0.1971 0.0756

本期利润

本期加权

平均净值 19.24% -19.88% 7.44%

利润率

本期基金

份额净值 20.94% -20.40% 7.63%

增长率

3.1.2 期

末数据和 2019 年末 2018 年末 2017 年末

指标

期末可供 193,547.79 -6,864,403.52 2,189,266.06

分配利润

期末可供

分配基金 0.0054 -0.1686 0.0438

份额利润

期末基金 35,926,673.33 33,840,459.66 52,177,085.95

资产净值

期末基金 1.0050 0.8310 1.0440

份额净值

3.1.3 累

计期末指 2019 年末 2018 年末 2017 年末

标

基金份额

累计净值 0.50% -16.90% 4.40%

增长率