国开泰富货币市场证券投资基金2019年年度报告摘要

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国开泰富货币市场证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2020 年 3 月 27 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 26 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ......11

3.4 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 16

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17

§7 年度财务报表...... 19

7.1 资产负债表...... 19

7.2 利润表...... 20

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21

7.4 报表附注...... 22

§8 投资组合报告...... 44

8.1 期末基金资产组合情况...... 44

8.2 债券回购融资情况...... 44

8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 45

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 46

第 3 页 共 53 页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 46

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 46

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 47

8.9 投资组合报告附注...... 47

§9 基金份额持有人信息...... 47

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 48

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48

§10 开放式基金份额变动...... 48

§11 重大事件揭示...... 49

11.1 基金份额持有人大会决议...... 49

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49

11.4 基金投资策略的改变...... 49

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 50

11.9 其他重大事件...... 50

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 52

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53

§13 备查文件目录...... 53

13.1 备查文件目录 ...... 53

13.2 存放地点...... 53

13.3 查阅方式...... 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国开泰富货币市场证券投资基金

基金简称 国开货币

基金主代码 000901

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 1 月 14 日

基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 107,792,473.52 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 国开货币 A 国开货币 B

下属分级基金的交易代码： 000901 000902

报告期末下属分级基金的份额总额 65,417,776.88 份 42,374,696.64 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较

基准的投资收益率。

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币

投资策略 政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收

益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本

基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国开泰富基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负 姓名 岳斌 贺倩

责人 联系电话 010-59363088 010-66060069

电子邮箱 yuebin@cdbsfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 010-59363299 95599

传真 010-59363220 010-68121816

注册地址 北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 北京市东城区建国门内大街 69

号 416 室 号

办公地址 北京市西城区西直门南小街国英 北京市西城区复兴门内大街 28

园 9 号楼 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 100035 100031

法定代表人 郑文杰 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人地址：北京市西城区西直门

第 5 页 共 53 页

南小街国英园 9 号楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企

合伙） 业广场二座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 国开泰富基金管理有限责任公司 北京市西城区西直门南小街国英园9

号楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1

期间

数据 2019 年 2018 年 2017 年

和指

标

国开货币 A 国开货币 B 国开货币 A 国开货币 B 国开货币 A 国开货币 B

本期

已实 1,847,659.53 1,278,992.67 4,866,422.66 6,561,948.82 8,618,879.23 9,331,599.69

现收

益

本期 1,847,659.53 1,278,992.67 4,866,422.66 6,561,948.82 8,618,879.23 9,331,599.69

利润

本期

净值 2.3682% 2.6145% 3.4607% 3.7098% 3.8879% 4.1376%

收益

率

3.1.2

期末

数据 2019 年末 2018 年末 2017 年末

和指

标

期末

基金 65,417,776.88 42,374,696.64 100,001,598.81 89,319,714.53 186,858,927.62 252,795,739.40

资产

净值

期末

基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

份额

净值

3.1.3 2019 年末 2018 年末 2017 年末

累计

期末

指标

累计

净值 17.2502% 18.6581% 14.5377% 15.6349% 10.7064% 11.4985%

收益

率

注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用；

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用

摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

3.本基金基金合同生效日为 2015 年 1 月 14 日，本基金收益按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国开货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6003% 0.0035% 0.3403% 0.0000% 0.2600% 0.0035%

过去六个月 1.1955% 0.0032% 0.6805% 0.0000% 0.5150% 0.0032%

过去一年 2.3682% 0.0035% 1.3500% 0.0000% 1.0182% 0.0035%

过去三年 10.0287% 0.0057% 4.0500% 0.0000% 5.9787% 0.0057%

自基金合同 17.2502% 0.0093% 6.7056% 0.0000% 10.5446% 0.0093%

生效起至今

国开货币 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6612% 0.0035% 0.3403% 0.0000% 0.3209% 0.0035%

过去六个月 1.3180% 0.0032% 0.6805% 0.0000% 0.6375% 0.0032%

过去一年 2.6145% 0.0035% 1.3500% 0.0000% 1.2645% 0.0035%

过去三年 10.8246% 0.0057% 4.0500% 0.0000% 6.7746% 0.0057%

自基金合同 18.6581% 0.0093% 6.7056% 0.0000% 11.9525% 0.0093%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

第 7 页 共 53 页

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

第 9 页 共 53 页

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金基金合同生效日为 2015 年 1 月 14 日，2015 年度的相关数据根据当年实际存续期（2015

年 1 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日）计算。

3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

国开货币 A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019 1,871,677.27 - -24,017.74 1,847,659.53 -

2018 4,902,653.68 - -36,231.02 4,866,422.66 -

2017 8,577,820.49 - 41,058.74 8,618,879.23 -

合计 15,352,151.44 - -19,190.02 15,332,961.42 -

单位：人民币元

国开货币 B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019 1,303,657.12 - -24,664.45 1,278,992.67 -

2018 6,626,771.28 - -64,822.46 6,561,948.82 -

第 11 页 共 53 页

2017 9,305,486.02 - 26,113.67 9,331,599.69 -

合计 17,235,914.42 - -63,373.24 17,172,541.18 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国开泰富基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）于 2013 年 6 月 28 日正式获得中国证券