富国天时货币市场基金二0一九年年度报告

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富国天时货币市场基金

二 0 一九年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

送出日期： 2020 年 03 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3

月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 13

§4 管理人报告 ...... 14

4.1 基金管理人及基金经理...... 14

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告...... 18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 19

§5 托管人报告 ...... 19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19

§6 审计报告...... 20

6.1 审计报告基本信息 ...... 20

6.2 审计报告的基本内容 ...... 20

§7 年度财务报表 ...... 22

7.1 资产负债表 ...... 22

7.2 利润表 ...... 24

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 24

7.4 报表附注 ...... 26

§8 投资组合报告 ...... 50

8.1 期末基金资产组合情况...... 50

8.2 债券回购融资情况 ...... 50

8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 51

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 51

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 52

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 52

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

52

8.9 投资组合报告附注 ...... 53

§9 基金份额持有人信息 ...... 54

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 55

§10 开放式基金份额变动 ...... 56

§11 重大事件揭示 ...... 56

11.1 基金份额持有人大会决议...... 56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

11.4 基金投资策略的改变 ...... 57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 59

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 59

11.9 其他重大事件 ...... 59

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 60

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60

§13 备查文件目录 ...... 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国天时货币市场基金

基金简称 富国天时货币

基金主代码 100025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 15,502,626,228.89 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 富国天时货 富国天时货 富国天时 富国天时

币 A 币 B 货币 C 货币 D

下属分级基金的交易代码 100025 100028 000862 000863

报告期末下属分级基金的份额总额 322,810,829 13,815,814, 1,364,000, 204.39

（单位：份） .53 995.58 199.39

2.2 基金产品说明

投资目标 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，

追求超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团

（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内

市场的特征，应用“富国 FIPS－MMF 系统（Fixed Income

投资策略 Portfolio System－Money Market Fund）”，构建优质组合。

在投资管理过程中，本基金管理人将基于“定性与定量相结

合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市

场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性

投资策略。

业绩比较基准 当期银行个人活期存款利率（税前）。

风险收益特征 本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基

金品种，但并不意味着投资本基金不承担任何风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公

司

姓名 赵瑛 贺倩

信息披露负责人 联系电话 021-20361858 010-66060069

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95599

传真 021-20361634 010-68121816

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市东城区建国门内大

区世纪大道 1196 号世纪汇 街 69 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大

1196 号世纪汇办公楼二座 街 28 号凯晨世贸中心东

27-30 层 座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 裴长江 周慕冰

注：公司已于 2019 年 03 月 28 日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人

员变更的公告》，裴长江先生自 2019 年 03 月 27 日起担任公司董事长。

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 证券时报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196

点 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大

街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 上海市世纪大道 100 号环球金融中

通合伙) 心 50 楼

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世

纪汇办公楼二座 27-30 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

（1）富国天时货币 A

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 8,210,561.14 14,369,476.06 14,968,150.50

本期利润 8,210,561.14 14,369,476.06 14,968,150.50

本期净值收益率 2.3795% 3.5053% 3.4178%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

期末基金资产净值 322,810,829.53 370,082,855.71 474,216,272.47

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

累计净值收益率 50.2701% 46.7775% 41.8067%

（2）富国天时货币 B

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 506,669,657.04 1,113,554,209.70 510,165,069.58

本期利润 506,669,657.04 1,113,554,209.70 510,165,069.58

本期净值收益率 2.6256% 3.7562% 3.6674%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12月 31 日 2017 年 12 月 31 日

期末基金资产净值 13,815,814,995.58 23,814,604,902.98 28,217,674,606.15

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12月 31 日 2017 年 12 月 31 日

累计净值收益率 53.6042% 49.6743% 44.2557%

（3）富国天时货币 C

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 14,257,904.06 693,790.94 400,051.82

本期利润 14,257,904.06 693,790.94 400,051.82

本期净值收益率 2.3830% 3.5123% 3.4235%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12月 31 日 2017 年 12 月 31 日

期末基金资产净值 1,364,000,199.39 7,306,806.24 11,315,018.59

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12月 31 日 2017 年 12 月 31 日

累计净值收益率 16.7098% 13.9933% 10.1254%

（4）富国天时货币 D

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 28,035.52 338,749.80 433,166.22

本期利润 28,035.52 338,749.80 433,166.22

本期净值收益率 2.4818% 2.8931% 2.9416%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12月 31 日 2017 年 12 月 31 日

期末基金资产净值 204.39 10,385,176.24 13,281,890.16

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12月 31 日 2017 年 12 月 31 日

累计净值收益率 14.8505% 12.0692% 8.9181%

注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的

转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，

本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国天时货币 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5826% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.4932% 0.0010%

过去六个月 1.1375% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.9586% 0.0008%

过去一年 2.3795% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 2.0246% 0.0008%

过去三年 9.5900% 0.0021% 1.0646% 0.0000% 8.5254% 0.0021%

过去五年 16.6394% 0.0036% 1.7753% 0.0000% 14.8641% 0.0036%

自基金合同生 50.2701% 0.0047% 6.0024% 0.0004% 44.2677% 0.0043%

效日起至今

（2）富国天时货币 B

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6435% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.5541% 0.0010%

过去六个月 1.2599% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 1.0810% 0.0008%

过去一年 2.6256% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 2.2707% 0.0008%

过去三年 10.3855% 0.0021% 1.0646% 0.0000% 9.3209% 0.0021%

过去五年 18.0520% 0.0036% 1.7753% 0.0000% 16.2767% 0.0036%

自基金合同生 53.6042% 0.0047% 5.6484% 0.0004% 47.9558% 0.0043%

效日起至今

（3）富国天时货币 C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5829% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.4935% 0.0010%

过去六个月 1.1379% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.9590% 0.0008%

过去一年 2.3830% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 2.0281% 0.0008%

过去三年 9.6071% 0.0021% 1.0646% 0.0000% 8.5425% 0.0021%

过去五年 16.6639% 0.0036% 1.7753% 0.0000% 14.8886% 0.0036%

自基金合同生 16.7098% 0.0036% 1.7782% 0.0000% 14.9316% 0.0036%

效日起至今

注：天时货币 C 级基金增设于 2014 年 10 月 29 日。

（4）富国天时货币 D

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6153% 0.0024% 0.0894% 0.0000% 0.5259% 0.0024%

过去六个月 1.2584% 0.0024% 0.1789% 0.0000% 1.0795% 0.0024%

过去一年 2.4818% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 2.1269% 0.0023%

过去三年 8.5484% 0.0020% 1.0646% 0.0000% 7.4838% 0.0020%

过去五年 14.1912% 0.0035% 1.7753% 0.0000% 12.4159% 0.0035%

自基金合同生 14.8505% 0.0036% 1.8317% 0.0000% 13.0188% 0.0036%

效日起至今

注：天时货币 D 级基金增设于 2014 年 11 月 3 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国天时货币 A 基金累计净值收益率与业绩比较基准 收益率的历史走势对比图：

注：1、截止日期为 2019 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2006 年 6 月 5 日成立，建仓期 6 个月，从 2006 年 6 月 5 日起至 2006

年 12 月 4 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国天时货币 B 基金累计净值收益率与业绩比较基准 收益率的历史走势对比图：

注：起始日期为 2006 年 11 月 29 日，截止日期为 2019 年 12 月 31 日。

（3）自基金合同生效以来富国天时货币 C 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

注：起始日期为 2014 年 12 月 29 日，截止日期为 2019 年 12 月 31 日。

（4）自基金合同生效以来富国天时货币 D 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

注：起始日期为 2014 年 11 月 4 日，截止日期为 2019 年 12 月 31 日。

3.2.3 过去五年以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

（1）自基金合同生效以来富国天时货币 A 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

（2）自基金分级以来富国天时货币 B 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

（3）自基金分级以来富国天时货币 C 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

（4）自基金分级以来富国天时货币 D 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

（1）富国天时货币 A

金额单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019年 9,356,494.91 43,028.53 -1,188,962.30 8,210,561.14 货币

基金

2018年 24,579,617.06 3,791,607.87 -14,001,748.87 14,369,476.06 －

2017年 17,888,869.16 1,961,806.81 -4,882,525.47 14,968,150.50 －

合计 51,824,981.13 5,796,443.21 -20,073,236.64 37,548,187.70 －

（2）富国天时货币 B

金额单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019年 555,384,960.78 3,396,309.13 -52,111,612.87 506,669,657.04 货币

基金

2018年 960,427,509.41 154,735,961.03 -1,609,260.74 1,113,554,209.70 货币

基金

2017年 377,980,260.54 86,460,755.10 45,724,053.94 510,165,069.58 －

合计 1,893,792,730. 244,593,025.26 -7,996,819.67 2,130,388,936.32 －

73

（3）富国天时货币 C

金额单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019年 14,258,557.48 － -653.42 14,257,904.06 货币

基金

2018年 694,453.15 － -662.21 693,790.94 货币

基金

2017年 399,148.51 － 903.31 400,051.82 －

合计 15,352,159.14 － -412.32 15,351,746.82 －

（4）富国天时货币 D

金额单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019年 28,793.53 － -758.01 28,035.52 货币

基金

2018年 339,317.80 － -568.00 338,749.80 货币

基金

2017年 433,140.13 － 26.09 433,166.22 －

合计 801,251.46 － -1,299.92 799,951.54 －

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册

成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年

3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金

管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成

立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、

申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。

公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管

理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特

定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业

务牌照。

截至 2019 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证

券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股

票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红

利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接

基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基

金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易

型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币

市场基金等一百四十七只公开募集证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本 基 金 基 硕士，曾任国泰君安证券固定收

金经理 益证券投资部投资经理；2015 年

03 月至 2018 年 10 月任中银基金

管理有限公司固定收益证券投资

部基金经理；2018 年 10 月加入富

吴旅忠 2019-02-20 － 11 国基金管理有限公司，自 2019 年

2 月起任富国天时货币市场基金、

富国收益宝交易型货币市场基

金、富国富钱包货币市场基金、

富国安益货币市场基金基金经

理，自 2019 年 4 月起任富国中债

-1-3

本 基 金 基 硕士，2012 年 7 月至 2013 年 9 月

金经理 任上海耀之资产管理中心(有限

合伙)交易员；2013 年 9 月至 2017

年 10 月历任鑫元基金管理有限公

司交易员、交易副总监（主持工

作）；2017 年 10 月加入富国基金

管理有限公司，2018 年 1 月起任

富国天时货币市场基金、富国收

益宝交易型货币市场基金基金经

张波 2018-01-29 － 7 理，2018 年 6 月起任富国富钱包

货币市场基金基金经理，2018 年

8 月起任富国安益货币市场基金

基金经理，2019 年 1 月起任富国

短债债券型证券投资基金基金经

理，2019 年 5 月起任富国国有企

业债债券型证券投资基金基金经

理，2019 年 12 月起任富国汇远纯

债三年定期开放债券型证券投资

基金基金经理。具有基金从业资

格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确

定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严格