10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号

银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)查看PDF原文

银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数证券

投资基金

更新招募说明书

（2020 年第 1 号）

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016 年

11 月 23 日证监许可【2016】2784 号文准予募集注册。

本基金基金合同生效日为 2017 年 4 月 17 日。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的风险和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的收益风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的收益风险也越大。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的与 10 年期国债期货期限匹配的金融债市场相似的风险收益特征。

本基金按照基金份额发售面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金

运作风险、其他风险以及本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关披露。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2020 年 3 月 23 日，有关财务数据

和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日，所披露的投资组合为 2019 年第 1 季度

的数据（财务数据未经审计）。

目 录

一、绪言 ...... 4

二、释义 ...... 5

三、基金管理人 ...... 10

四、基金托管人 ...... 24

五、相关服务机构 ...... 29

六、基金的募集 ...... 33

七、基金合同的生效 ...... 34

八、基金份额的申购与赎回...... 35

九、基金的投资 ...... 49

十、基金的业绩 ...... 58

十一、基金的财产 ...... 59

十二、基金资产估值 ...... 60

十三、基金的收益与分配...... 65

十四、基金的费用与税收...... 67

十五、基金的会计和审计...... 71

十六、基金的信息披露...... 72

十七、风险揭示 ...... 79

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 82

十九、基金合同的内容摘要...... 84

二十、基金托管协议的内容摘要...... 101

二十一、对基金份额持有人的服务......113

二十二、其他应披露事项...... 115

二十三、招募说明书的存放及查阅方式......116

二十四、备查文件 ...... 117

一、绪言