鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金2019年第4季度报告

鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资

基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华证券保险分级

场内简称 证保分级

基金主代码 160625

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 5 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,001,098,282.24 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将

投资目标 日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的

基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配

股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟

踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动

性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基

金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟

投资策略 踪误差。 本基金力争鹏华证保份额净值增长率与同期业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过

4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误

差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、

跟踪误差进一步扩大。

中证 800 证券保险指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）

业绩比较基准 ×5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高

预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表

现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益

风险收益特征 特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华证保 证保 A 证保 B

下属分级基金的场内简称 证保分级 证保 A 证保 B

下属分级基金的交易代码 160625 150177 150178

报告期末下属分级基金的份

876,298,482.24 份 62,399,900.00 份 62,399,900.00 份

额总额

本基金属于股票型基金，其预

期的风险与收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场鹏华证保 A 份额为鹏华证保 B 份额为

基金，为证券投资基金中较高 稳健收益类份 积极收益类份

下属分级基金的风险收益特

风险、较高预期收益的品种。额，具有低风险且额，具有高风险且

征

同时本基金为指数基金，通过 预期收益相对较 预期收益相对较

跟踪标的指数表现，具有与标 低的特征。 高的特征。

的指数以及标的指数所代表

的公司相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 16,156,612.46

2.本期利润 91,889,707.44

3.加权平均基金份额本期利润 0.0940

4.期末基金资产净值 1,288,721,378.72

5.期末基金份额净值 1.287

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 7.70% 1.17% 7.73% 1.17% -0.03% 0.00%

注:业绩比较基准=中证 800 证券保险指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2014 年 04 月 30 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比

例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

陈龙先生，国

籍中国，经济

学硕士，10 年

证券基金从业

经验。曾任杭

州衡泰软件公

司金融工程

师，2009 年 12

月加盟鹏华基

金管理有限公

司，历任监察

稽核部金融工

程总监助理、

量化及衍生品

投资部量化研

陈龙 本基金基金 2019-03-19 - 10 年 究总监助理，

经理 先后从事金融

工程、量化研

究等工作，现

任量化及衍生

品投资部量化

研究副总监、

基金经理。

2015 年 09 月

至 2018 年 05

月担任鹏华钢

铁分级基金基

金经理，2016

年 07 月至

2018 年 04 月

担任鹏华创业

板分级基金基

金经理，2016

年 09 月至

2018 年 04 月

担任鹏华地产

分级基金基金

经理，2016 年

09 月至 2018

年 05 月担任

鹏华香港中小

企业指数

（LOF）基金基

金经理，2016

年 10 月至

2018 年 04 月

担任鹏华互联

网分级基金基

金经理，2019

年 03 月担任

鹏华国防分级

基金基金经

理，2019 年 03

月担任鹏华证

券分级基金基

金经理，2019

年 03 月担任

鹏华空天一体

军工指数

（LOF）基金基

金经理，2019

年 03 月担任

鹏华证券保险

分级基金基金

经理，2019 年

11 月担任中证

500 基金基金

经理，2019 年

12 月担任龙头

券商基金基金

经理。陈龙先

生具备基金从

业资格。本报

告期内本基金

基金经理未发

生变动。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，

任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明