信诚智惠金货币市场基金2019年年度报告

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信诚智惠金货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 04 月 25 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......7

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......9

§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14

§6 审计报告 ......14

6.1 审计报告基本信息 ......14

6.2 审计报告的基本内容 ......14

§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ......16

7.2 利润表 ......17

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......18

7.4 报表附注 ......19

§8 投资组合报告 ......35

8.1 期末基金资产组合情况 ......35

8.2 债券回购融资情况 ......35

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......35

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......36

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......36

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......36

8.7 影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ......36

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名支持证券投资明细 ......37

8.9 投资组合报告附注 ......37

§9 基金份额持有人信息 ......37

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......37

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......38

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......38

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......38

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......38

§10 开放式基金份额变动 ......38

§11 重大事件揭示 ......39

11.1 基金份额持有人大会决议 ......39

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......39

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......39

11.4 基金投资策略的改变 ......39

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......39

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......39

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......39

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......40

11.9 其他重大事件 ......40

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......42

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......42

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......42

§13 备查文件目录 ......42

13.1 备查文件目录 ......42

13.2 存放地点 ......42

13.3 查阅方式 ......42

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信诚智惠金货币市场基金

基金简称 信诚智惠金

基金主代码 005020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 08 月 14 日

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 51,891,431.42 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础

上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动

性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动

性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,

通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政

策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极

的投资组合管理。

1、整体资产配置策略

整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济

形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素

对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断

形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩

余期限。

2、类属配置策略

投资策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票

据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等

投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具,

货币市场基金类属配置策略主要实现两个目标:

一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通

过类属配置获得投资收益。从流动性的角度来说,

基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额

的变化进行动态分析,以确定本基金的流动性目

标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相

对流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的

日常流动性需求;从收益性角度来说,基金管理人

将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动

性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,

寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价

格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;

减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较 低回报的类属,借以取得较高的总回报。

3、个券选择策略