华泰期货量化期权日报20200327：白糖振荡下行，波动率显著回落

原标题：华泰期货量化期权日报20200327：白糖振荡下行，波动率显著回落 来源：研究院

豆粕期权行情介绍和分析

豆粕期货M2005合约，2020-03-26日盘价格收于2895元/吨。

豆粕当日全部合约总成交量为15.22万手（双边，下同），持仓量48.88万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.48，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.58 。

豆粕主力平值期权合约隐含波动率为23.33%。当前豆粕30日历史波动率为23.79%，60日历史波动率为20.27%，90日历史波动率为17.11%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.46%。

白糖期权行情介绍和分析

白糖期货SR009合约，2020-03-26日盘价格收于5444元/吨。

白糖期权今日总成交量为2.48万手，总持仓量为17.15万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.80，持仓量PC_Ratio为1.20。

白糖主力平值期权合约隐含波动率为18.78%。当前豆粕30日历史波动率为15.20%，60日历史波动率为17.09%，90日历史波动率为14.77%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.58%。

铜期权行情介绍和分析

铜期货CU2005合约，2020-03-26日盘收盘价格收于38870元/吨。

铜期权全部期权合约当日总成交量为0.68万手，持仓量2.97万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.16，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.90。

铜主力平值期权合约隐含波动率为39.21%。当前豆粕30日历史波动率为36.57%，60日历史波动率为29.18%，90日历史波动率为24.58%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.64%。

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