日期:2020-04-18 23:16:20 作者:期货资讯 浏览:105 次
内盘期货无门槛招商,申银万国期货打包。
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程序设计者会用数理统计的方法,把美油和布油的价差的波动区间计算出来,给出一个置信区间,比如99%。 即在99%的时候,美油和布油的价差波动是
在某个区间之内,那么就认为这个区间就是这个价差的上下波动区间。
1,通过此前确定的价差区间,分别确定为98%,95%,90%,85%的置信区间为价差区间。这样不仅可以规避较大价差出现次数较少而导致交易次数的减少,
也可以减少小范围价差波动时带来误操作。
2,可信度的升高时开仓,可信度降低时平仓。随着可信度的升高,价差回归的可能性越来越大,因此开仓比例越来越大。平仓时与开仓相反,为保证利润
最大化和风险控制,平仓仓位随着可信度的降低而增加。
3,正金字塔加仓,倒金字塔平仓。因为准确率高的套利机会较少,且条件苛刻;交易机会较多的机会准确率又较低。
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