如何建立交易系统，晚上睡不着的时候就看看（一

 如何建立交易系统，晚上睡不着的时候就看看（一）

如果你不知道自己要去什么地方，你将可能在不该停留的地方停下脚步。

如果交易者没有严格的方法保证贏利交易及时平仓，那么他就不可能获得最大收益。这有别于贏利交易在顺势方向上“继续奔跑”，两者是不同的话题。贏利目标是必不可少的，因为你在市场中必须要有做出抉择的各个点位。每宗交易迟早要平仓出市，交易宣告完结。当交易。

做出平仓抉择的最佳时机是你进人这宗交易之前。在你人市前制定一个贏利目标，这对你的交易方法体系和个人纪律大有裨益。贏利目标有助于你集中注意力，从贏利交易中获得最大收益。

把贏利目标牢牢地烙在脑海里，对你的持续成功非常关键，这有两个原因。第一，它有助于你对已有头寸保持正确的风险/回报比率。这方面的“神奇”数字是，贏利交易占所有交易的42%,合理的贏利/亏损比率是2:1。你的表现维持在这个比率的水平上，说明即使你掌握了贏利的方法，但如果不持仓贏利交易，你同样难以填补亏损交易遗留的“漏洞”。知道自己在一宗交易中要挣多少钱，有助于你对这些比率保持关注。了解这些比率以及确定贏利目标，将使你避免陷人贏利能力差的交易中。平仓指令的设置价位等于市场价或在其之上，就可以保持这个贏利比率，但并不能保证只要交易就能得到贏利。拥有为获取利润服务的跟随市价指令,你就可以从交易中获利并有助于你保持纪律性，以加强贏利交易。

第二，拥有贏利目标有助于你抵抗各种诱惑，避免过早地结束一宗贏利交易，减少利润，只要你的交易仍在挣钱，你就更有能力持仓等待；同时，你亟须的个人纪律也日臻完善，可以任由“好事”奔腾。无论你的想法如何，没有一个市场会向着或背着你的目标价位一飞冲天或飞泻直下；而在市场价位达到你的目标前，总需花费一定的“派对”可能不会走很远，我要么获得一点利润退市，要么移动止损单价位，至少要保本。不过，如果“派对”持续很长时间，目标实现以后，买卖双方仍呈现出良好的“接着干”的势头，市场价格停留在目标价位上或在其周围“溜达”，那么很可能说明一些“巨型”时间框架将“参演”。更长时间框架交易者的加人，意味着市场继续向前的潜力正在形成。如果市场仍停留在目标价位上或在其附近徘徊，但日交易量和未平仓合约数量却上升了，那么市场很可能还要向前跑一段时间。此时，我将为手中的交易追加一定数量的投入，因为交易跑到下一个目标的可能性大大提升了。

为自己的头寸加码后，如果市场继续前行，那么下一个目标就将进人“表演舞台”。在这个目标所在的价格区间，较长时间框架的交易者将从市场的另一个方向“表明立场”。比如，1小时内的最低点是多头人市的正确价格区间，随着市场发展，天或周交易者同样对多头一方萌生兴趣。而当我们“抵达”月度有效交易区间（新交易期的开始阶段），月交易者就会睁大眼睛观察市场动态。由于市场价格是一路慢慢升到那个点的，月交易者很可能会预测月度有效交易区间内将遭遇反攻，于是准备入手短期空头头寸；或者，他对“派对”继续进行很有信心，准备加人到多头一方。净指令流很可能在包含所有人的价格/时间关系后开始前行。只要价格进人了月度有效交易区间，这一价格就将是每个人价格走势图上的一个高点。

在进行交易前，制定一系列贏利目标有助于你在持仓贏利交易的过程中集中精力。所有的市场都是动态的，时刻处在变化之中。贏利目标可以帮助你保持自己的优势，原因很简单，它们可以使你把注意力集中在需要关注的事情上：进人交易或离开市场时，净指令流发生的变化。制定目标的重要一点是，你需要在价格/时间关系的某些点上找到一些变化，这将促使你进行相应变化或维持原状。当你的目标实现时，价格走势将为你提供重要的线索，审视市场以确定是平仓、持仓还是为贏利交易加仓。无论在哪种情况下，价格目标都应事先在你的脑海中确定，并且你要在它的领域里做些事情或至少要想着做些事。市场是否达到或超过了你的价格目标并不重要，重要的是交易者在交易管理中需要保持前瞻性。

价格目标是许多的“停止点”，它们有助你对交易倾注全力。在交易前，在脑海里确定一个价格目标，将帮助你选择优质的风险/回报比率机会；制定一系列价格目标，敏锐地反映价格、时间以及多重时间框架内的行为，将帮助你从贏利交易中获得最大收益。