日期：2020-02-15 20:56:53 作者：期货资讯 浏览：103 次
数据跟踪
数据跟踪时间为上周五2019/10/25 至本周四2019/10/31。
股指期货：
数据点
1．空头套保
展期跟踪
统计期内最优展期合约均为IF2003，年化展期损失在0.06%至0.80%之间。
统计期内最优展期合约多为IH2003，年化展期成本在0.14%至0.39%。
统计期内最优展期合约为IC2006，年化展期损失在7.75%至8.18%之间。
2．空头套保
基差回归跟踪
截至本周四，IF 合约均贴水。其中，IF 次月基差变动带来的年化损失为4.00%。
截至本周四，IH 合约均贴水。其中，IH 次月基差变动带来的年化损失为0.79%。
截至本周四，IC 合约均贴水，其中，IC 次月基差回归带来的年化损失为16.21%。
3．日内冲击成本
IF 当月合约冲击成本0.189 点~0.211 点之间
IH 当月合约冲击成本在0.203 点~0.216 点之间
IC 当月合约冲击成本在0.274 点~0.313 点之间4．Tick 级别
成交量分布
IF 当月合约本周四成交量分布:1 手占比27.44% ,> 2 手占比27.77%
IH 当月合约本周四成交量分布:1 手占比26.75% ,> 2 手占比11.20%
IC 当月合约本周四成交量分布:1 手占比27.05% ,> 2 手占比27.54%
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