华泰期货量化期权日报20200317：白糖振荡，波动率维持高位

原标题：华泰期货量化期权日报20200317：白糖振荡，波动率维持高位 来源：研究院

豆粕期权行情介绍和分析

豆粕期货M2005合约，2020-03-16日盘价格收于2747元/吨。

豆粕当日全部合约总成交量为24.52万手（双边，下同），持仓量53.78万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.34，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.51 。

豆粕主力平值期权合约隐含波动率为19.00%。当前豆粕30日历史波动率为18.99%，60日历史波动率为16.49%，90日历史波动率为14.39%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.01%。

白糖期权行情介绍和分析

白糖期货SR009合约，2020-03-16日盘价格收于5461元/吨。

白糖期权今日总成交量为2.16万手，总持仓量为15.25万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在1.49，持仓量PC_Ratio为1.47。

白糖主力平值期权合约隐含波动率为21.18%。当前30日历史波动率为19.10%，60日历史波动率为17.27%，90日历史波动率为15.27%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.08%。

铜期权行情介绍和分析

铜期货CU2004合约，2020-03-16日盘收盘价格收于42520元/吨。

铜期权全部期权合约当日总成交量为2.33万手，持仓量4.19万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.92，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.03。

铜主力平值期权合约隐含波动率为20.02%。当前30日历史波动率为17.44%，60日历史波动率为18.45%，90日历史波动率为15.95%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.58%。

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