华泰期货量化期权日报20200306：白糖价格上涨，波动率显著回落

原标题：华泰期货量化期权日报20200306：白糖价格上涨，波动率显著回落 来源：研究院

豆粕期权行情介绍和分析

豆粕期货M2005合约，2020-03-05日盘价格收于2724元/吨。

豆粕当日全部合约总成交量为7.38万手（双边，下同），持仓量55.30万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.28，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.46 。

豆粕主力平值期权合约隐含波动率为17.45%。当前豆粕30日历史波动率为19.04%，60日历史波动率为15.31%，90日历史波动率为13.65%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-1.59%。

白糖期权行情介绍和分析

白糖期货SR005合约，2020-03-05日盘价格收于5728元/吨。

白糖期权今日总成交量为2.06万手，总持仓量为14.15万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.73，持仓量PC_Ratio为1.39。

白糖主力平值期权合约隐含波动率为16.92%。当前白糖30日历史波动率为19.66%，60日历史波动率为16.62%，90日历史波动率为15.26%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.74%。

铜期权行情介绍和分析

铜期货CU2004合约，2020-03-05日盘收盘价格收于45320元/吨。

铜期权全部期权合约当日总成交量为1.03万手，持仓量3.69万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.14，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.14。

铜主力平值期权合约隐含波动率为14.55%。当前铜30日历史波动率为22.19%，60日历史波动率为17.05%，90日历史波动率为14.28%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-7.64%。

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