华泰期货量化期权日报20200310：白糖大跌，波动率大幅上涨

原标题：华泰期货量化期权日报20200310：白糖大跌，波动率大幅上涨 来源：研究院

豆粕期权行情介绍和分析

豆粕期货M2005合约，2020-03-09日盘价格收于2669元/吨。

豆粕当日全部合约总成交量为16.60万手（双边，下同），持仓量55.27万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.49，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.46 。

豆粕主力平值期权合约隐含波动率为17.17%。当前豆粕30日历史波动率为19.75%，60日历史波动率为15.66%，90日历史波动率为13.91%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.58%。

白糖期权行情介绍和分析

白糖期货SR005合约，2020-03-09日盘价格收于5574元/吨。

白糖期权今日总成交量为5.25万手，总持仓量为13.93万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在1.20，持仓量PC_Ratio为1.46。

白糖主力平值期权合约隐含波动率为21.12%。当前30日历史波动率为20.92%，60日历史波动率为17.46%，90日历史波动率为15.90%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.20%。

铜期权行情介绍和分析

铜期货CU2004合约，2020-03-09日盘收盘价格收于43750元/吨。

铜期权全部期权合约当日总成交量为2.46万手，持仓量3.86万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.26，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.11。

铜主力平值期权合约隐含波动率为14.53%。当前30日历史波动率为23.17%，60日历史波动率为17.85%，90日历史波动率为14.86%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-8.64%。

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