提升可疑交易报告有效性的几点实践

可疑交易监测报告是反洗钱履职的核心义务之一，经过多年的实践，各金融机构已全面进入到自主定义可疑交易监测标准的阶段，而如何提升可疑交易报告的有效性，是反洗钱工作中的一项重要课题。其目标可以朴素地归纳为，更精确地找到有价值的可疑交易线索，同时投入的工作量是合理、可接受的。

一、困境和挑战

当前各金融机构的可疑交易监测报告存在一些普遍性问题：

1、准确性不高

系统产生的可疑告警，经人工甄别后，绝大部分被排除，最终认定可疑进行报告的比例不高，相当多的机构该比例可能小于15%。虽然笔者并不认同将其原因单纯地归结为监测标准的质量不高（拟另撰文论述），但报告率不高是客观的事实，可疑交易监测标准在精细定位关键疑点、适应和匹配业务特点、构建差异化等方面，确实存在着提升空间。

2、人工甄别工作量大

基于当前监管要求，无论最终是否可疑，均需要详尽的甄别信息以支持结论。同时，随着金融机构在反洗钱领域工作的不断成熟，过程管理不断加强，对可疑交易甄别的要求和标准也在提高。因此，甄别人员每天需开展大量的分析活动，而基于前述准确性不高的论述，意味着大量工作消耗在疑点的排除上。以至于在制定监测标准时，不得不考虑日常产生的告警量，甄别人员是否可以有效承担。

3、存在漏报风险

随着监管趋严，金融机构普遍担心现有监测体系覆盖的业务范围、风险领域是否完全。而在监测标准设计中，平衡风险识别与工作负荷的考虑，也在某种程度上制约了疑点的发现能力。新业务、新业态快速变化发展，新的洗钱手法也层出不穷，监管提示和金融机构监测能力的建立，以及对新风险的认知，往往滞后于风险的发生。这些都可能导致漏报的发生。因此，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十三条“金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准。”，明确提出了应当定期评估，以适应变化。

二、一般过程

可疑交易监测报告的一般过程为：

1.从业务系统获取客户、账户、交易等主要数据，并进行加工整理，使其符合反洗钱应用的规范；

2.依据事先设计好的可疑监测标准，主要以规则/模型的形式，系统进行可疑交易监测，生成可疑案例（告警）；

3.对系统生成的可疑线索，开展人工甄别，可能因涉及客户、账户、交易情况的不同，会开展不同程度、形式的尽职调查、协查等工作，经过审核、审批流程，形成最终的认定意见，排除或报告。

三、原因定位

从上述过程中，我们可以梳理出影响可疑交易监测报告质量的几个要素：

1、数据

数据可以说是反洗钱工作的生命线，直接决定了反洗钱工作的质量和效果，是可疑交易监测的基础。

现有数据质量行不行。

对于可疑交易监测，会涉及客户身份、交易特征、交易对手、方面的各类要素信息，行业中普遍存在数据要素缺失，或质量不达标，导致相关监测无效的情况。例如交易对手的不准确、IP地址空缺、地址不真实等。

现有数据范围够不够。

目前大多以机构内部的结构化的业务数据为主，在尽可能全面、细致了解客户的要求下，如果能引入一些外部数据，丰富分析视角，无疑对身份识别的有效性是有益的。

2、监测标准

监测标准是识别可疑线索的核心业务逻辑和手段，目前行业中普遍依据监管倡导的“三化”——案件特征化、特征指标化、指标模型化，进行模型规则体系的建设。而具体的监测标准，则主要参考相关监管发文、风险提示、案件发现等。

3、人工甄别

可疑线索的最终定性，还是依赖人工，并且是经过多级检核，多人决策的。甄别人员是否有丰富的实战经验，方法是否科学，是否有好用易用的工具支持，是否有高效的调查手段等多方面因素决定了甄别工作的效率和效果。

四、优化思路

基于前述讨论，我们从其全流程路径分析，可从如下三方面有针对性地考虑提升点：

数据资源的治理优化

监测方法、监测手段的提升

更有效的人工甄别辅助、支撑、监督

由于数据治理本身就是一个庞大的课题，且其意义绝不止于可疑交易监测，本文不展开论述，重点着眼于后两方面，既从监测工作本身出发。

1、优化可疑监测标准，建立长效机制