博时中证银行指数分级证券投资基金2019年第4季度报告

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博时中证银行指数分级证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 15 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时银行分级基金

基金主代码 160517

交易代码 160517

基金运作方式 契约型上市开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日

报告期末基金份额总额 128,857,450.44 份

投资目标 本基金为股票型指数基金，跟踪指数为本基金的目标，力求将基金净

值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以下、

年跟踪误差控制在 4%以下。

投资策略 本基金以中证银行指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数

成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。

股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股构成及其权重来拟合

复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调

整，以复制和跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税

后）×5%

风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基

金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下，其预期风

险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

就三级基金份额而言，博时银行份额为常规指数基金份额，具有预期

风险较高、预期收益较高的特征；博时银行 A 份额具有低风险、预期

收益相对稳定的特征；博时银行 B 份额具有高风险、高预期收益的特

征。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时银行分级基 博时银行分级基金 博时银行分级基金 B

金 A

下属分级基金的场内简称 - 银行 A 类 银行 B 类

下属分级基金的交易代码 160517 150267 150268

报告期末下属分级基金的 111,628,952.44 份 8,614,249.00 份 8,614,249.00 份

份额总额

风险收益特征 预期风险较高、预 低风险、收益相对 高风险、高预期收益

期收益较高 稳定

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 3,345,959.01

2.本期利润 11,768,017.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0946

4.期末基金资产净值 142,295,725.55

5.期末基金份额净值 1.1043

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。.

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三 9.28% 0.83% 6.72% 0.82% 2.56% 0.01%

个月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时中证银行指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015 年 6 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日）

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

赵云阳先生，硕士。2003

年至 2010 年在晨星中国

研究中心工作。2010 年加

入博时基金管理有限公

司。历任量化分析师、量

化分析师兼基金经理助

理、博时特许价值混合型

证券投资基金(2013 年 9

月13日-2015年2月9日)、

博时招财一号大数据保本

混 合 型 证 券 投 资 基 金

(2015 年 4 月 29 日-2016

年 5 月 30 日)、博时中证

淘金大数据 100 指数型证

券投资基金(2015年5月4

日-2016 年 5 月 30 日)、博

时裕富沪深 300 指数证券

投资基金(2015 年 5 月 5

日-2016 年 5 月 30 日)、上

证企债 30 交易型开放式

指数与量化 指数证券投资基金(2013

赵云阳 投资部投资 2015-10-08 - 9.4 年 7 月 11 日-2018 年 1 月

副总监/基 26 日)、深证基本面 200

金经理 交易型开放式指数证券投

资基金(2012 年 11 月 13

日-2018 年 12 月 10 日)、

博时深证基本面 200 交易

型开放式指数证券投资基

金联接基金(2012 年 11 月

13日-2018年12月10日)、

博时创业板交易型开放式

指数证券投资基金联接基

金(2018 年 12 月 10 日

-2019 年 10 月 11 日)、博

时创业板交易型开放式指

数证券投资基金(2018 年

12 月 10 日-2019 年 10 月

11 日)的基金经理。现任指

数与量化投资部投资副总

监兼博时中证 800 证券保

险指数分级证券投资基金

(2015 年 5 月 19 日—至

今)、博时中证银行指数分

级证券投资基金(2015 年

10 月 8 日—至今)、博时黄

金交易型开放式证券投资

基金(2015 年 10 月 8 日—

至今)、博时上证 50 交易

型开放式指数证券投资基

金联接基金(2015 年 10 月

8 日—至今)、博时上证 50

交易型开放式指数证券投

资基金(2015 年 10 月 8 日

—至今)、博时黄金交易型

开放式证券投资基金联接

基金(2016 年 5 月 27 日—

至今)、博时中证央企结构

调整交易型开放式指数证

券投资基金(2018 年 10 月

19 日—至今)、博时中证央

企结构调整交易型开放式

指数证券投资基金联接基

金(2018年11月14日—至

今)、博时中证央企创新驱

动交易型开放式指数证券

投资基金(2019 年 9 月 20

日—至今)、博时中证央企

创新驱动交易型开放式指

数证券投资基金联接基金

(2019 年 11 月 13 日—至

今)的基金经理。