安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2019年第4季度报告

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安信中证一带一路主题指数分级证券投资

基金 2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2020 年 01 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 安信一带一路分级

场内简称 一带分级

交易代码 167503

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 05 月 14 日

报告期末基金份额总额 144,493,094.30 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正

常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均

跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的

指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份

股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整；债券投资上，本

基金将以宏观形势及利率分析为基础，预测未来基准利率水平变化趋

势与幅度，进行定量评价；权证投资上，综合考虑权证标的证券的基

本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权

证进行合理定价，谨慎进行权证投资；资产支持证券投资方面，综合

运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管

理等策略。

业绩比较基准 中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×

5％

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期

收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有

与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

从本基金所分拆的两类基金份额来看，安信一带一路 A 份额为稳健收

益类份额，具有低预期风险且预期收益相对较低的特征；安信一带一

路 B 份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收益相对较高的

特征。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简 一带分级 一带一 A 一带一 B

称

下属分级基金的交易代 167503 150275 150276

码

报告期末下属分级基金 55,452,438.30 份 44,520,328.00 份 44,520,328.00 份

的份额总额

下属分级基金的风险收 本基金属于股票型 安信一带一路A份额为 安信一带一路B份额为

益特征 基金，其预期的风 稳健收益类份额，具有 积极收益类份额，具有

险与预期收益高于 低预期风险且预期收 高预期风险且预期收

混合型基金、债券 益相对较低的特征。 益相对较高的特征。

型基金与货币市场

基金，为证券投资

基金中较高风险、

较高预期收益的品

种。同时，本基金

为指数基金，通过

跟踪标的指数表

现，具有与标的指

数以及标的指数所

代表的公司相似的

风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 01 日 - 2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 28,712.67

2.本期利润 10,334,775.17

3.加权平均基金份额本期利润 0.0705

4.期末基金资产净值 159,391,380.05

5.期末基金份额净值 1.103

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基准收 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 标准差② 益率③ 益率标准差④

过去三个月 6.76% 0.75% 7.04% 0.77% -0.28% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 14 日。