大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告

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大成趋势回报灵活配置混合型

证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 17 日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成趋势回报灵活配置混合

基金主代码 002383

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 55,205,057.60 份

投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，扩展大类资产配置

空间，把握市场运行趋势，在控制风险的前提下为投资者谋求资本

的长期增值。

投资策略 本基金的投资策略主要体现在两个方面：一方面对权益类资产及固

定收益类资产等不同类别的大类配置上，另一方面体现在对单个投

资品种的选择上。本基金强调趋势投资，具体可以概括为：

本基金根据对宏观趋势的分析实施大类资产的配置，本基金将在权

益类证券投资方面，将对市场趋势进行研判，同时通过对行业发展

趋势、公司成长趋势以及股票价格趋势的研究精选个股进行投资；

在固定收益类证券投资方面，本基金将通过综合分析市场利率趋势、

证券市场走势、资金供求关系流动性风险信用和有政策法规等因素，

研判各类属固定收益资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投

资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型和货币市

场基金，低于股票型基金，属证券投资基金中的中高风险品种。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -1,282,842.86

2.本期利润 638,309.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0101

4.期末基金资产净值 51,350,441.05

5.期末基金份额净值 0.930

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.20% 0.25% 4.30% 0.37% -3.10% -0.12%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士。

2010 年 7 月

至 2012 年 11

月任华夏基金

管理有限公司

研究部研究员

2012 年 12 月

至 2013 年 3

本基金基金 月任平安大华

魏庆国 经理 2016 年 3 月 22 日 - 9 年 基金研究部研

究员。2013

年 5 月加入大

成基金管理有

限公司，曾担

任大成财富管

理 2020 生命

周期证券投资

基金基金经理

助理。2015

年 4 月 7 日起

任大成中小盘

混合型证券投

资基金

（LOF）基金

经理（更名前

为大成中小盘

股票型证券投

资基金（LOF）

。2015 年 4

月 7 日至

2016 年 8 月

19 日任大成

精选增值混合

型证券投资基

金基金经理。

2015 年 7 月

28 日至 2016

年 8 月 19 日

任大成创新成

长混合型证券

投资基金

（LOF）基金

经理。2016

年 3 月 22 日

起任大成趋势

回报灵活配置

混合型证券投

资基金基金经

理。2020 年

1 月 2 日起任

大成盛世精选

灵活配置混合

型证券投资基

金基金经理。

具有基金从业

资格。国籍：

中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合