财通资管中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告

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财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF）

2019年第4季度报告

2019年12月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020年01月17日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年01月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管中证500指数增强（LOF）

场内简称 财通500

基金主代码 169301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年06月27日

报告期末基金份额总额 43,700,352.51份

本基金为中证500指数增强型股票基金，通过数量化

的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基

投资目标 金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.7

5%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求

基金资产的长期增值。

本基金为中证500指数增强型股票基金，中证500指

数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选

自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深3

投资策略 00指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强

的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值

公司的整体情况。本基金通过数量化的投资方法与

严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率

与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实

现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期

增值。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利

率（税后）×5%

本基金为股票型基金，理论上其预期收益及预期风

风险收益特征 险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通500 财通500C

下属分级基金场内简称 财通500 -

下属分级基金的交易代码 169301 169302

报告期末下属分级基金的份额总 29,343,227.22份 14,357,125.29份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日)

财通500 财通500C

1.本期已实现收益 439,385.54 166,332.26

2.本期利润 2,484,173.69 1,140,776.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0703 0.0669

4.期末基金资产净值 31,150,755.15 15,196,722.41

5.期末基金份额净值 1.0616 1.0585

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通500净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 7.33% 0.88% 6.29% 0.88% 1.04% 0.00%

财通500C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 7.26% 0.88% 6.29% 0.88% 0.97% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日期为 2019 年 6 月 27 日，截至报告期末，本基金合同生效未

满一年。

2、本基金建仓期为自基金合同生效起的 6 个月，本基金已建仓完毕。截至建仓期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。

3、自基金合同生效至报告期末，财通 500 基金份额净值增长率为 6.16%，同期业绩比较

基准收益率为 5.88%；财通 500 C 基金份额净值增长率为 5.85%，同期业绩比较基准收

益率为 5.88%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

浙江大学数学学士、硕士，

美国德州大学达拉斯分校

王钟 本基金基金经理。 2019- - 8 计算机科学博士。曾任职

06-27 于浙商证券有限责任公

司、浙商期货有限公司资

产管理部。2015年3月加入

财通证券资产管理有限公

司，担任指数和策略投资

部总经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明