上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2019年第4季度报告

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上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 1 月 15 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰上证 5 年期国债 ETF

基金主代码 511010

交易代码 511010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 3,976,287.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

投资目标

化。

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。

通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，

投资策略 选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数的久期等指

标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟

踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏

离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理

措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证 5 年期

业绩比较基准

国债指数收益率。

本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基

金、混合基金，高于货币市场基金。本基金属于国债指数

基金，是债券基金中投资风险较低的品种。

风险收益特征

本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证 5 年期国债指

数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险

收益特征相似。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 2,767,582.94

2.本期利润 4,491,209.92

3.加权平均基金份额本期利润 1.2475

4.期末基金资产净值 476,062,269.69

5.期末基金份额净值 119.725

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

(3)本基金于2013年3月5日进行了基金份额折算，折算比例为0.01。期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买国债ETF后的实际份额净值变动情况。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 1.10% 0.06% 0.36% 0.06% 0.74% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013 年 3 月 5 日至 2019 年 12 月 31 日)

注：本基金合同生效日为2013年3月5日，在3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合

同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 硕士。2001 年 5 月至 2006

的基金 年9月在华安基金管理有限

经理、 公司任量化分析师；2006

国泰上 年 9 月至 2007 年 8 月在汇

证 180 丰晋信基金管理有限公司

金融 任应用分析师；2007 年 9

ETF 联 月至2007年 10 月在平安资

接、国 产管理有限公司任量化分

泰上证 析师；2007 年 10 月加入国

180 金 泰基金管理有限公司，历任

融 金融工程分析师、高级产品

ETF、国 经理和基金经理助理。2014

泰深证 年1月起任国泰黄金交易型

TMT50 开放式证券投资基金、上证

指数分 180 金融交易型开放式指数

级、国 证券投资基金、国泰上证

艾小军 2019-07-09 - 19 年

泰沪深 180 金融交易型开放式指数

300 指 证券投资基金联接基金的

数、国 基金经理，2015 年 3 月起兼

泰黄金 任国泰深证TMT50指数分级

ETF、国 证券投资基金的基金经理，

泰中证 2015 年 4 月起兼任国泰沪

军工 深300指数证券投资基金的

ETF、国 基金经理，2016 年 4 月起兼

泰中证 任国泰黄金交易型开放式

全指证 证券投资基金联接基金的

券公司 基金经理，2016 年 7 月起兼

ETF、国 任国泰中证军工交易型开

泰国证 放式指数证券投资基金和

航天军 国泰中证全指证券公司交

工指数 易型开放式指数证券投资

（LOF） 基金的基金经理，2017 年 3

、国泰 月至 2017 年 5 月任国泰保

中证申 本混合型证券投资基金的

万证券 基金经理，2017 年 3 月至

行业指 2018 年 12 月任国泰策略收

数 益灵活配置混合型证券投

（LOF） 资基金的基金经理，2017

、国泰 年3月起兼任国泰国证航天

策略价 军工指数证券投资基金

值灵活 （LOF）的基金经理，2017

配置混 年4月起兼任国泰中证申万

合、国 证券行业指数证券投资基

泰黄金 金（LOF）的基金经理，2017

ETF 联 年5月起兼任国泰策略价值

接、国 灵活配置混合型证券投资

泰 CES 基金（由国泰保本混合型证

半导体 券投资基金变更而来）的基

行业 金经理，2017年5 月至2018

ETF、国 年7月任国泰量化收益灵活

泰量化 配置混合型证券投资基金

成长优 的基金经理，2017 年 8 月起

选混 至 2019 年 5 月任国泰宁益

合、上 定期开放灵活配置混合型

证 10 证券投资基金的基金经理，

年期国 2018 年 5 月起兼任国泰量

债 化成长优选混合型证券投

ETF、国 资基金的基金经理，2018

泰中证 年 5 月至 2019 年 7 月任国

计算机 泰量化价值精选混合型证

主题 券投资基金的基金经理，

ETF、国 2018 年 8 月至 2019 年 4 月

泰中证 任国泰结构转型灵活配置

全指通 混合型证券投资基金的基

信设备 金经理，2018 年 12 月至

ETF、国 2019 年 3 月任国泰量化策

泰中证 略收益混合型证券投资基

全指通 金（由国泰策略收益灵活配

信设备 置混合型证券投资基金变

ETF 联 更而来）的基金经理，2019

接的基 年 4 月至 2019 年 11 月任国

金经 泰沪深300指数增强型证券

理、投 投资基金（由国泰结构转型

资总监 灵活配置混合型证券投资

（量 基金变更而来）的基金经

化）、金 理，2019 年 5 月至 2019 年

融工程 11 月任国泰中证 500 指数

总监 增强型证券投资基金（由国

泰宁益定期开放灵活配置

混合型证券投资基金变更

注册而来）的基金经理，

2019年5月起兼任国泰 CES

半导体行业交易型开放式

指数证券投资基金的基金

经理，2019 年 7 月起兼任上

证5年期国债交易型开放式

指数证券投资基金、上证 10

年期国债交易型开放式指

数证券投资基金和国泰中

证计算机主题交易型开放

式指数证券投资基金的基

金经理，2019 年 8 月起兼任

国泰中证全指通信设备交

易型开放式指数证券投资

基金的基金经理，2019 年 9

月起兼任国泰中证全指通

信设备交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接

基金的基金经理。2017 年 7

月起任投资总监（量化）、

金融工程总监。

硕士研究生。曾任职于光大

本基金

银行上海分行。2016 年 1

的基金

月加入国泰基金管理有限

经理、

公司，历任交易员、基金经

上证

理助理。2019 年 12 月起担

王玉 10 年 2019-12-25 - 4 年

任上证5年期国债交易型开

期国债

放式指数证券投资基金和

ETF 的

上证 10 年期国债交易型开

基金经

放式指数证券投资基金的

理

基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基

金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公