财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金2019年第4季度报告

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财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金2019年第4季度报告

2019年12月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2020年01月17日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年01月14

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通中证香港红利等权投资指数

场内简称 -

基金主代码 006658

交易代码 -

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019年04月26日

报告期末基金份额总额 30,282,206.82份

本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

投资目标 误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制

在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基

金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化

进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，

投资策略 达到有效复制标的指数的目的。将主要以降低跟踪

误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动

性和收益性，构建本基金债券投资组合；将在严格

控制风险的前提下进行权证投资；将根据风险管理

的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，

本着谨慎原则，参与股指期货的交易，以管理投资

组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性；本

基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础

上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、

提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收

益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动

率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证

券。

业绩比较基准 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行

活期存款利率(税后)

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混

合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为

风险收益特征 指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的

表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票

市场相似的风险收益特征。本基金主要投资港股通

标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通中证香港红利等权 财通中证香港红利等权

投资指数A 投资指数C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 006658 006659

报告期末下属分级基金的份额总 22,402,691.86份 7,879,514.96份

额

本基金为股票型基金，预 本基金为股票型基金，预

期风险与预期收益高于 期风险与预期收益高于

混合型基金、债券型基金 混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。本基金 与货币市场基金。本基金

为指数型基金，主要采用 为指数型基金，主要采用

完全复制法跟踪标的指 完全复制法跟踪标的指

下属分级基金的风险收益特征 数的表现，具有与标的指 数的表现，具有与标的指

数以及标的指数所代表 数以及标的指数所代表

的股票市场相似的风险 的股票市场相似的风险

收益特征。本基金主要投 收益特征。本基金主要投

资港股通标的股票，还需 资港股通标的股票，还需

承担汇率风险以及境外 承担汇率风险以及境外

市场的风险。 市场的风险。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日)

主要财务指标 财通中证香港红利等 财通中证香港红利等

权投资指数A 权投资指数C

1.本期已实现收益 191,772.34 57,893.13

2.本期利润 4,127,171.18 1,340,369.57

3.加权平均基金份额本期利润 0.1190 0.1190

4.期末基金资产净值 23,774,735.41 8,344,934.85

5.期末基金份额净值 1.0612 1.0591

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；