上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金2019年第4季度报告

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上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安上证商品 ETF

场内简称 商品 ETF

基金主代码 510170

交易代码 510170

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 67,728,711.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，

投资目标

努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

1、股票投资策略

本基金股票投资采用完全复制标的指数的方法跟踪标的

投资策略

指数。通常情况下，本基金按照标的指数的成份股票的构

成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份

股票及其权重的变动进行相应调整，但在特殊情况下，本

基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票

加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律

法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）

标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致

本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使

得基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误

差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪

偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理

措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

2、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于国债、央票、

金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保

证基金资产流动性和提高基金资产的投资收益。

3、股指期货及其他金融衍生品的投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值

为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁

调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目

的。

本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进

行充分的论证，充分了解股指期货及其他金融衍生品的特

点和各种风险，以审慎的态度参与股指期货及其他金融衍

生品。

业绩比较基准 上证大宗商品股票指数

本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基

风险收益特征 金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和

标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证

券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注：本表所列的基金主代码510170为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代码为510171。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -3,264,652.73

2.本期利润 12,304,874.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.1800

4.期末基金资产净值 120,514,866.41

5.期末基金份额净值 1.779

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 10.98% 0.90% 8.09% 0.87% 2.89% 0.03%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010 年 11 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日）

注：1、本基金业绩比较基准为上证大宗商品股票指数；

2、本基金基金合同于2010年11月26日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 黄欣先生，硕士研究生。

基金经 2003 年 10 月加入国联安基

理、兼 金管理有限公司，历任产品

任国联 开发部经理助理、总经理特

安双禧 别助理、债券投资助理、基

中证 金经理助理。现任量化投资

100 指 部总监助理。2010 年 4 月起

数分级 担任国联安双禧中证100指

证券投 数分级证券投资基金的基

资基金 金经理，2010年5 月至2012

基金经 年9月兼任国联安德盛安心

理、国 成长混合型证券投资基金

联安上 的基金经理，2010 年 11 月

证大宗 起兼任上证大宗商品股票

商品股 交易型开放式指数证券投

票交易 资基金的基金经理，2010

型开放 年 12 月起兼任国联安上证

式指数 大宗商品股票交易型开放

证券投 式指数证券投资基金联接

资基金 17 年（自 基金的基金经理，2013 年 6

黄欣 联接基 2010-11-26 - 2002 年起） 月至 2017 年 3 月兼任国联

金基金 安中证股债动态策略指数

经理、 证券投资基金的基金经理，

国联安 2016 年 8 月起兼任国联安

中证医 中证医药100指数证券投资

药 100 基金和国联安双力中小板

指数证 综指证券投资基金（LOF）

券投资 的基金经理，2018 年 3 月至

基金基 2019 年 7 月兼任国联安添

金经 鑫灵活配置混合型证券投

理、国 资基金的基金经理，2019

联安双 年5月起兼任国联安中证全

力中小 指半导体产品与设备交易

板综指 型开放式指数证券投资基

证券投 金的基金经理，2019 年 6

资基金 月起兼任国联安中证全指

（LOF） 半导体产品与设备交易型

基金经 开放式指数证券投资基金

理、国 联接基金的基金经理，2019

联安中 年 11 月起兼任国联安沪深

证全指 300 交易型开放式指数证券

半导体 投资基金的基金经理，2019

产品与 年 12 月起兼任国联安沪深

设备交 300 交易型开放式指数证券

易型开 投资基金联接基金的基金

放式指 经理。

数证券

投资基

金基金

经理、

国联安

中证全

指半导

体产品

与设备

交易型

开放式

指数证

券投资

基金联

接基金

基金经

理、国

联安沪

深 300

交易型

开放式

指数证

券投资

基金基

金经

理、国

联安沪

深 300

交易型

开放式

指数证

券投资

基金联

接基金

基金经

理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明