银华上证5年期国债指数证券投资基金2019年第4季度报告

银华上证5年期国债指数证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

银华上证 5 年期国债指数证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华上证 5 年期国债指数

交易代码 003817

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 5 日

报告期末基金份额总额 54,793,111.46 份

本基金采用被动式指数化投资，通过抽样复制法

投资目标 选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的

有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主

要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟

踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基

金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债

券特性、交易惯例等情况，选择合适的债券构建

投资策略 投资组合，以保证对标的指数的有效跟踪。为了

实现紧密跟踪标的指数的投标目标，本基金投资

于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中

上证 5 年期国债指数成份券的比例不低于本基

金非现金基金资产的 80%，现金或到期日在一年

以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准 95%×上证 5 年期国债指数收益率+5%×银行活

期存款利率（税后）

本基金为指数型基金，属于证券市场中的较低风

风险收益特征 险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票

基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银华上证 5 年期国债指 银华上证 5 年期国债

数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 003817 003818

报告期末下属分级基金的份额总额 53,022,007.56 份 1,771,103.90 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ）

银华上证 5 年期国债指数 A 银华上证 5 年期国债指数

C

1．本期已实现收益 331,984.02 10,938.57

2．本期利润 620,599.90 19,632.69

3．加权平均基金份额本期利润 0.0117 0.0117

4．期末基金资产净值 57,846,236.05 2,103,202.44

5．期末基金份额净值 1.0910 1.1875

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华上证 5 年期国债指数 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.08% 0.06% 1.12% 0.05% -0.04% 0.01%

月

银华上证 5 年期国债指数 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.06% 0.06% 1.12% 0.05% -0.06% 0.01%

月

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已符达到金合同的规定：本基金投资于债权资产的比例不低于基金资产的 80%，其中上证 5 年期国债指数成分券不低于本基金非现金基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位。2011 年至 2013 年任职于安

本基金 信证券研究所；2013 年加盟银华基金管

瞿 灿 的基金 2018 年 6 月 - 8.5 年 理有限公司，曾担任研究员、基金经理

女士 经理 27 日 助理职务。自 2015 年 5 月 25 日至 2017

年 7 月 13 日担任银华永益分级债券型

证券投资基金基金经理，自 2015 年 5

月 25 日至 2016 年 1 月 17 日兼任银华

永兴纯债分级债券型发起式证券投资

基金基金经理，自 2016 年 1 月 18 日起

兼任银华永兴纯债债券型发起式证券

投资基金（LOF）基金经理，自 2016 年

2 月 15 日至 2018 年 9 月 6 日兼任银华

永利债券型证券投资基金基金经理，自

2016 年 3 月 18 日至 2018 年 8 月 22 日

兼任银华合利债券型证券投资基金基

金经理，自 2016 年 4 月 6 日至 2019 年

3 月 2 日兼任银华双动力债券型证券投

资基金基金经理，自 2016 年 10 月 17

日起兼任银华增强收益债券型证券投

资基金基金经理，自 2018 年 6 月 27 日

起兼任银华上证5年期国债指数证券投

资基金、银华上证 10 年期国债指数证

券投资基金、银华中证 5 年期地方政府

债指数证券投资基金、银华中证 10 年

期地方政府债指数证券投资基金、银华

中债-5 年期国债期货期限匹配金融债

指数证券投资基金、银华中债-10 年期

国债期货期限匹配金融债指数证券投

资基金、银华中债 AAA 信用债指数证券

投资基金基金经理，自 2018 年 12 月 7

日至 2019 年 12 月 18 日兼任银华安盈

短债债券型证券投资基金基金经理，自

2019 年 2 月 13 日起兼任银华安鑫短债

债券型证券投资基金基金经理，自 2019

年 3 月 14 日起兼任银华安享短债债券

型证券投资基金基金经理，自 2019 年 8

月 21 日起兼任银华稳裕六个月定期开

放债券型证券投资基金基金经理。具有

从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明