博时黄金交易型开放式证券投资基金2019年第4季度报告

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博时黄金交易型开放式证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 博时黄金 ETF

场内简称 博时黄金

基金主代码 159937

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2014 年 8 月 13 日

报告期末基金份额 1,544,704,385.08 份

总额

投资目标 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差最

小化的前提下，争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。

投资策略 本基金主要采取被动式管理策略。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程

度的考虑，黄金现货实盘合约中，本基金将主要投资于 AU99.99。

业绩比较基准 黄金现货实盘合约 AU99.99 收益率

风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在

证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基 博时黄金 ETF 博时黄金 ETF 场外 D 类 博时黄金 ETF 场外 I 类

金简称

下属分级基金的交

易代码 159937 000929 000930

报告期末下属分级 1,357,621,977.00 份 3,188,591.47 份 183,893,816.61 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

博时黄金 ETF 博时黄金 ETF 场外 D 类 博时黄金 ETF 场外 I 类

1.本期已实现收 -14,273.57 1,267.05 -13,803.77

益

2.本期利润 -60,147,848.88 -138,825.89 -8,610,943.82

3.加权平均基金 -0.0420 -0.0428 -0.0451

份额本期利润

4.期末基金资产 4,568,500,567.22 10,895,031.09 617,170,689.28

净值

5.期末基金份额 3.3651 3.4169 3.3561

净值

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时黄金ETF：

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三 -1.18% 0.62% -1.07% 0.62% -0.11% 0.00%

个月

2．博时黄金ETF场外D类：

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三 -1.18% 0.62% -1.07% 0.62% -0.11% 0.00%

个月

3．博时黄金ETF场外I类：

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三 -1.19% 0.62% -1.07% 0.62% -0.12% 0.00%

个月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1．博时黄金ETF：

2．博时黄金ETF场外D类：

3．博时黄金ETF场外I类：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

指数与量化 赵云阳先生，硕士。

赵云阳 投资部投资 2015-10-08 - 9.4 2003 年至 2010 年在晨星

副总监/基 中国研究中心工作。2010

金经理 年加入博时基金管理有限

公司。历任量化分析师、

量化分析师兼基金经理助

理、博时特许价值混合型

证券投资基金(2013 年 9

月13日-2015年2月9日)、

博时招财一号大数据保本

混 合 型 证 券 投 资 基 金

(2015 年 4 月 29 日-2016

年 5 月 30 日)、博时中证

淘金大数据 100 指数型证

券投资基金(2015年5月4

日-2016 年 5 月 30 日)、博

时裕富沪深 300 指数证券

投资基金(2015 年 5 月 5

日-2016 年 5 月 30 日)、上

证企债 30 交易型开放式

指数证券投资基金(2013

年 7 月 11 日-2018 年 1 月

26 日)、深证基本面 200

交易型开放式指数证券投

资基金(2012 年 11 月 13

日-2018 年 12 月 10 日)、

博时深证基本面 200 交易

型开放式指数证券投资基

金联接基金(2012 年 11 月

13日-2018年12月10日)、

博时创业板交易型开放式

指数证券投资基金联接基

金(2018 年 12 月 10 日

-2019 年 10 月 11 日)、博

时创业板交易型开放式指

数证券投资基金(2018 年

12 月 10 日-2019 年 10 月

11 日)的基金经理。现任指

数与量化投资部投资副总

监兼博时中证 800 证券保

险指数分级证券投资基金

(2015 年 5 月 19 日—至

今)、博时中证银行指数分

级证券投资基金(2015 年

10 月 8 日—至今)、博时黄

金交易型开放式证券投资

基金(2015 年 10 月 8 日—

至今)、博时上证 50 交易

型开放式指数证券投资基

金联接基金(2015 年 10 月

8 日—至今)、博时上证 50

交易型开放式指数证券投

资基金(2015 年 10 月 8 日

—至今)、博时黄金交易型

开放式证券投资基金联接

基金(2016 年 5 月 27 日—

至今)、博时中证央企结构

调整交易型开放式指数证

券投资基金(2018 年 10 月

19 日—至今)、博时中证央

企结构调整交易型开放式

指数证券投资基金联接基

金(2018年11月14日—至

今)、博时中证央企创新驱

动交易型开放式指数证券

投资基金(2019 年 9 月 20

日—至今)、博时中证央企

创新驱动交易型开放式指

数证券投资基金联接基金

(2019 年 11 月 13 日—至

今)的基金经理。

王祥先生，学士。2006

年起先后在中粮期货、工

商银行总行工作。2015 年

加入博时基金管理有限公

司。曾任基金经理助理。

现任博时上证自然资源交

易型开放式指数证券投资

基金联接基金(2016 年 11

王祥 基金经理 2016-11-02 - 7.5 月 2 日—至今)、上证自然

资源交易型开放式指数证

券投资基金(2016 年 11 月

2 日—至今)、博时黄金交

易型开放式证券投资基金

(2016 年 11 月 2 日—至

今)、博时黄金交易型开放

式证券投资基金联接基金

(2016 年 11月 2日—至今)

的基金经理。