财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第4季度报告

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财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第4季度报告

2019年12月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2020年01月17日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年01月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通福佑定开混合发起

场内简称 财通福佑

基金主代码 501055

交易代码 501055

上市契约型、定期开放。本基金以定期开放方

式运作，即本基金在一定期间内封闭运作，不

基金运作方式 接受基金的申购、赎回；在封闭期结束和下一

封闭期开始之间设置开放期，受理本基金的申

购、赎回等申请。

基金合同生效日 2018年04月08日

报告期末基金份额总额 148,965,926.17份

本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和

投资目标 利用市场中潜在的投资机会，力争为基金份额

持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。

本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基

本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多

投资策略 方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票

市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资

品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断

结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在

股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投

资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对

变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，

在控制投资组合整体风险基础上力争提高收

益。

本基金在价值投资理念的基础上，建立成长策

略、主题策略、定向增发策略以及动量策略等

多策略体系，并根据市场环境的变化进行针对

性运用；固定收益投资在保证资产流动性的基

础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时

机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制

各类风险的基础上获取稳定的收益；在严格控

制风险的前提下进行权证投资；根据风险管理

的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前

提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，

以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风

险收益特性；在基本面分析和债券市场宏观分

析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、

信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分

析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线

策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资

策略，投资于资产支持证券。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益

率×45%

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和

风险收益特征 风险水平高于债券型基金产品和货币市场基

金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中

高收益的基金产品。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注：本基金因募集规模不满足上市条件，无法依计划于基金合同生效后三个月内开始在上海证券交易所上市交易。本基金将根据基金合同的约定以定期开放方式运作。特此提示，敬请投资者做好流动性安排。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年10月01日 - 2019年12月31日）

1.本期已实现收益 1,533,376.51

2.本期利润 13,341,636.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.0894

4.期末基金资产净值 149,463,367.13

5.期末基金份额净值 1.0033

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

④

过去三个月 9.73% 0.72% 4.51% 0.41% 5.22% 0.31%

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：(1)本基金合同生效日为2018年4月8日；