10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告

平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF原文

平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放

式指数证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安 5-10 年期国债活跃券 ETF

场内简称 活跃国债

交易代码 511020

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 21 日

报告期末基金份额总额 11,201,725.00 份

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的

投资目标 最小化。力争本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。

本基金主要采取优化抽样复制法。通过对标的指数中各

成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的

国债构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达

到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情

投资策略 况下，本基金的风险控制目标是力争日均跟踪偏离度的

绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。如因标

的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度

和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措

施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 中证平安 5-10 年期国债活跃券指数收益率

本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股

风险收益特征 票型基金、混合型基金高于货币市场基金。本基金采用

优化抽样复制策略，跟踪中证平安 5-10 年期国债活跃

券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合

的风险收益特征相似。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 7,734,663.51

2.本期利润 12,604,601.78

3.加权平均基金份额本期利润 1.1252

4.期末基金资产净值 1,141,506,067.26

5.期末基金份额净值 101.9045

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 1.12% 0.09% 0.58% 0.07% 0.54% 0.02%

中证平安 5-10 年期国债活跃券指数收益率*100%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于 2018 年 12 月 21 日正式生效，截至报告期末未满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

李宪先生，上海交通大学工

商管理专业硕士，曾先后担

任德勤华永会计师事务所

平安中证 高级审计员、汇添富基金管

5-10 年期 理股份有限公司营运经理。

国债活跃 2017 年 4 月加入平安基金

券交易型 2018 年 12 2019年8月 管理有限公司，曾任资产配

李宪 开放式指 月 21 日 14 日 6 置事业部ETF指数投资中心

数证券投 指数研究员。曾担任平安中

资基金的 证 5-10 年期国债活跃券交

基金经理 易型开放式指数证券投资

基金、平安中债-中高等级

公司债利差因子交易型开

放式指数证券投资基金基

金经理。

成钧先生，上海交通大学博

士，南京大学和上海证券交

易所博士后，曾任职于上海

证券交易所、国泰基金管理

有限公司、嘉实基金管理有

平安中证 限公司、中国平安人寿保险

5-10 年期 股份有限公司。2017 年 2

国债活跃 月加入平安基金管理有限

券交易型 公司，现任 ETF 指数中心指

开放式指 数投资总监。同时担任平安

成钧 数证券投 2019 年 7 月 - 9 沪深300交易型开放式指数

资基金的 30 日 证券投资基金、平安中证

基金经 500 交易型开放式指数证券

理; ETF 指 投资基金、平安沪深 300 交

数中心指 易型开放式指数证券投资

数投资总 基金联接基金、平安 MSCI

监; 中国A股国际交易型开放式

指数证券投资基金、平安

MSCI 中国 A 股低波动交易

型开放式指数证券投资基

金、平安 MSCI 中国 A 股国

际交易型开放式指数证券

投资基金联接基金、平安中

证500交易型开放式指数证

券投资基金联接基金、平安

创业板交易型开放式指数

证券投资基金、平安中债-

中高等级公司债利差因子

交易型开放式指数证券投

资基金、平安中证 5-10 年

期国债活跃券交易型开放

式指数证券投资基金、平安

中证粤港澳大湾区发展主

题交易型开放式指数证券

投资基金基金经理。