期货程序化交易中过度拟合现象分析

 期货程序化交易中过度拟合现象分析:

所谓过度拟合，指的是对于样本数据，描述的准确度很高，而对于样本外数据，描述的准确度却很差。具体到程序化交易中，就是历史行情效果很好，而在未来行情中却失效。本文尝试解释造成过度拟合的原因，并提出避免过度拟合的几种方法。

过度拟合产生的原因

程序化交易系统的设计过程包括两个部分，这两个部分都有可能造成过度拟合。

交易系统设计的第一部分是形成一个完整的交易规则体系。形成交易规则一般有自上而下和自下而上两种方法：自上而下的方法是基于对市场行情的长期观察总结出来规律，再在规律的基础之上形成数量化的交易策略，这一过程需要长数过少。

如果历史测试数据量较少，虽然设计的系统在样本内效果良好，但是较短数往往是由于增加过多的交易规则限制，对亏损的交易进行了强过滤，是一种典型的过度拟合行为。



第二，在测试时，将测试的数据样本分为样本内和样本外。

设计系统的时候采用样本内数据，然后用样本外数据测试得出的系统，如果效果大大降低，那么这种系统极有可能是拟合的。



第三，核心参数不宜过多。

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参数过多的系统是一个多自由度系统，在优化多个参数之后总会得出一个漂亮的系统，但这种系统的可靠性是令人怀疑的。

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第四，在对交易系统的参数进行优化时，我们需要对最优参数附近的参数进行考察。

如果附近参数系统的性能远差于最优参数的性能，那这个最优参数有可能是一个过度拟和的结果，数学上称为奇点解，是不稳定的。如果市场的特征稍微发生变化，最优参数可能会成为最差参数。



第五，将交易系统用于其他品种，观察其效用。

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