富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金二0一九年第2季度报告

富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金二0一九年第2季度报告查看PDF原文

富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金

二0一九年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年07月18日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证10年期国债ETF

场内简称 十年债

基金主代码 511310

交易代码 511310

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2018年03月19日

报告期末基金份额312,983.00

总额（单位：份）

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金是指数基金，主要采用组合复制策略及适当的替代

性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

1、优化抽样复制策略

本基金通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性

分析，选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数的久

期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的

目的。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国债

被限制投资等情况，导致本基金无法获得对个别成份国债

投资策略 足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份国债、

非成份国债、成份券个券衍生品等方式进行替代。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年跟

踪误差不超过2%。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相

应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

3、国债期货的投资策略

本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易

活跃的国债期货合约进行交易，以降低债券仓位调整的交

易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现

投资目标。

业绩比较基准 中证10年期国债指数。

本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、混合基

风险收益特征 金，高于货币市场基金，属于较低预期收益和预期风险水

平的投资品种。本基金主要投资于标的指数成份券及备选

成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单

位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年04月01日-2019

年06月30日）

1.本期已实现收益 196,699.58

2.本期利润 -209,466.42

3.加权平均基金份额本期利润 -0.6693

4.期末基金资产净值 33,649,600.24

5.期末基金份额净值 107.5125

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.62% 0.19% -1.38% 0.17% 0.76% 0.02%

注：过去三个月指2019年4月1日－2019年6月30日。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2019年6月30日。

2、本基金于2018年3月19日成立，建仓期6个月，从2018年3月19日起至2018年9月18日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

博士，曾任富国基金管理

有限公司研究员、富国沪

深300增强证券投资基金

基金经理助理；2011年3

王保合 本基金基 2018-03-19 － 13 月起任上证综指交易型开

金经理 放式指数证券投资基金、

富国上证综指交易型开放

式指数证券投资基金联接

基金基金经理，2013年9

月起任富国创业板指数分

级证券投资基金基金经

理，2014年4月起任富国

中证军工指数分级证券投

资基金基金经理，2015年

4月起任富国中证移动互

联网指数分级证券投资基

金、富国中证国有企业改

革指数分级证券投资基金

基金经理，2015年5月起

任富国中证全指证券公司

指数分级证券投资基金、

富国中证银行指数分级证

券投资基金（已于2019年

5月10日变更为富国中证

银行指数型证券投资基

金）基金经理，2017年9

月起任富国丰利增强债券

型发起式证券投资基金基

金经理，2018年3月起任

富国中证10年期国债交易

型开放式指数证券投资基

金基金经理，2019年3月

起任富国恒生中国企业交

易型开放式指数证券投资

基金基金经理；兼任量化

投资部总经理。具有基金

从业资格。

硕士，自2013年2月至

2016年10月任交银施罗

德基金管理有限公司研究

员、投资经理；2016年10

月加入富国基金管理有限

公司，自2016年10月至

2018年3月任投资经理，

本基金基 2018年3月起任富国丰利

陈斯扬 金经理 2018-03-19 － 6 增强债券型发起式证券投

资基金、富国宝利增强债

券型发起式证券投资基

金、富国中证10年期国债

交易型开放式指数证券投

资基金基金经理，2018年

5月起任富国兴利增强债

券型发起式证券投资基金

基金经理。具有基金从业

资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明